PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSK с BUIGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRSK с BUIGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRSK (Agility Shares Managed Risk ETF) and BUIGX (Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund) are both funds - MRSK is a Hedge Fund fund actively managed by Toews Corp., while BUIGX is a Options Trading fund managed by CBOE Vest. Over the past 5 years, MRSK returned 8.16%/yr vs 9.28%/yr for BUIGX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRSK charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for BUIGX.

Доходность

Сравнение доходности MRSK и BUIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRSK показывает доходность 5.22%, что значительно ниже, чем у BUIGX с доходностью 6.34%.

MRSK

1 день
-0.01%
1 месяц
3.45%
С начала года
5.22%
6 месяцев
5.64%
1 год
18.82%
3 года*
11.50%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

BUIGX

1 день
-0.17%
1 месяц
2.01%
С начала года
6.34%
6 месяцев
6.77%
1 год
17.59%
3 года*
14.44%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRSK и BUIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		5.22%11.93%14.62%13.29%-11.86%20.74%16.42%
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		6.34%11.51%15.54%19.05%-9.88%12.51%13.61%

Correlation

The correlation between MRSK and BUIGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.79

The correlation between MRSK and BUIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Managed Risk ETF

Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund

Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с KMLMMRSK с CRDBXMRSK с CTAMRSK с BTALMRSK с JEPQMRSK с ^SP500TR
Часто сравнивают с BUIGX:
BUIGX с VOOBUIGX с SPYBUIGX с SDRIXBUIGX с SHIIXBUIGX с STTIXBUIGX с BTCLXBUIGX с GTEYX

Доходность на риск

MRSK vs. BUIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BUIGX
Ранг доходности на риск BUIGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUIGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUIGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUIGX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUIGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUIGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSK c BUIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSKBUIGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.93

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.76

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.45

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.45

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

17.58

-7.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSK vs. BUIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSK на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUIGX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSK и BUIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSKBUIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.93

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.81

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.81

+0.15

Просадки

Сравнение просадок MRSK и BUIGX

Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки BUIGX в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и BUIGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRSKBUIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-22.01%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-5.12%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.22%

-13.94%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

-15.22%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.17%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-2.32%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.00%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и BUIGX

Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что MRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRSKBUIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

1.03%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

7.94%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

9.17%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.67%

11.53%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.84%

11.69%

+0.15%

Сравнение комиссий MRSK и BUIGX

MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUIGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSK и BUIGX

Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как BUIGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.68%
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.36%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MRSK and BUIGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRSK has higher volatility (2.32%) compared to BUIGX (1.03%). In terms of maximum drawdown, MRSK dropped -14.70% vs BUIGX's -22.01%.

BUIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRSK и BUIGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор