PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRSK с BUIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRSK с BUIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX).

MRSK - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г.. BUIGX управляется CBOE Vest. Фонд был запущен 22 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MRSK и BUIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRSK и BUIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		-4.57%11.93%14.62%13.29%-11.86%20.74%16.42%
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		-2.01%11.51%15.54%19.05%-9.88%12.51%13.61%

Доходность по периодам

С начала года, MRSK показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у BUIGX с доходностью -2.01%.

MRSK

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-1.23%
1 год
11.20%
3 года*
9.34%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—

BUIGX

1 день
2.00%
1 месяц
-2.62%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
0.09%
1 год
12.81%
3 года*
12.55%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Agility Shares Managed Risk ETF

Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund

Часто сравнивают с MRSK:
MRSK с THYMRSK с CRDBXMRSK с KMLMMRSK с ^SP500TRMRSK с JEPQMRSK с CTAMRSK с BTAL
Часто сравнивают с BUIGX:
BUIGX с SPYBUIGX с VOOBUIGX с BTCLXBUIGX с SHIIXBUIGX с SDRIXBUIGX с STTIXBUIGX с GTEYX

Сравнение комиссий MRSK и BUIGX

MRSK берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BUIGX в 0.95%.

MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund

Доходность на риск

MRSK vs. BUIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRSK
Ранг доходности на риск MRSK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRSK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRSK: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRSK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRSK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRSK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BUIGX
Ранг доходности на риск BUIGX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUIGX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUIGX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUIGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUIGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRSK c BUIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) и Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRSKBUIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.95

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.51

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.31

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

7.25

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRSK vs. BUIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRSK на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUIGX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSK и BUIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRSKBUIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.95

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.74

+0.09

Корреляция

Корреляция между MRSK и BUIGX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRSK и BUIGX

Дивидендная доходность MRSK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как BUIGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
MRSK
Agility Shares Managed Risk ETF		0.39%0.37%0.44%0.60%1.11%14.20%4.29%0.00%
BUIGX
Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.68%

Просадки

Сравнение просадок MRSK и BUIGX

Максимальная просадка MRSK за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки BUIGX в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSK и BUIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRSKBUIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.70%

-22.01%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-8.91%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.70%

-15.22%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-3.22%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-2.36%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.65%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MRSK и BUIGX

Agility Shares Managed Risk ETF (MRSK) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Cboe Vest US Large Cap 10% Buffer Fund (BUIGX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что MRSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRSKBUIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

3.66%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.85%

8.09%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

13.97%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.64%

11.53%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.91%

11.77%

+0.14%