Сравнение MRSAX с MEIKX

С начала года, MRSAX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у MEIKX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции MRSAX уступали акциям MEIKX по среднегодовой доходности: 8.10% против 10.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MRSAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии MEIKX в 0.43%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Research International A (MRSAX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRSAX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа MEIKX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRSAX и MEIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MRSAX и MEIKX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность MRSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности MEIKX в 9.82%

Максимальная просадка MRSAX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRSAX и MEIKX.

MFS Research International A (MRSAX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с MFS Value Fund (MEIKX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MRSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.