Сравнение MRNY с VYGR
MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VYGR (Voyager Therapeutics, Inc.) is a stock. Over the past year, MRNY returned 53.54% vs 10.00% for VYGR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRNY и VYGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 56.58%, что значительно выше, чем у VYGR с доходностью -7.63%.
MRNY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 56.58%
- 6 месяцев
- 51.42%
- 1 год
- 53.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VYGR
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -16.74%
- 1 год
- 10.00%
- 3 года*
- -34.59%
- 5 лет*
- -5.51%
- 10 лет*
- -12.79%
Сравнение доходности по годам MRNY и VYGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 56.58% | -35.72% | -59.32% | 18.27% |
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. | -7.63% | -30.69% | -32.82% | 23.94% |
Correlation
The correlation between MRNY and VYGR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNY vs. VYGR — Ранг доходности на риск
MRNY
VYGR
Сравнение MRNY c VYGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNY | VYGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 0.27 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | 0.48 | +2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNY и VYGR
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что меньше максимальной просадки VYGR в -92.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и VYGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNY | VYGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -92.11% | +9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | -37.71% | +6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -80.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.04% | -88.41% | +21.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.78% | -66.91% | +14.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 21.10% | -4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и VYGR
Текущая волатильность для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) составляет 12.97%, в то время как у Voyager Therapeutics, Inc. (VYGR) волатильность равна 19.66%. Это указывает на то, что MRNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNY | VYGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.97% | 19.66% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 43.72% | -6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.94% | 65.19% | -15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.72% | 80.85% | -30.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.72% | 75.87% | -25.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и VYGR
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 102.17%, тогда как VYGR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 102.17% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
VYGR Voyager Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRNY and VYGR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VYGR has higher volatility (19.66%) compared to MRNY (12.97%). In terms of maximum drawdown, MRNY dropped -82.15% vs VYGR's -92.11%.
MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNY и VYGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор