Сравнение MRLIX с EFCNX
MRLIX (AMG Renaissance Large Cap Growth Fund) and EFCNX (Emerald Insights Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MRLIX returned 12.82%/yr vs 16.40%/yr for EFCNX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MRLIX charges 0.66%/yr vs 1.40%/yr for EFCNX.
Доходность
Сравнение доходности MRLIX и EFCNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции MRLIX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 12.82% против 16.40% соответственно.
MRLIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- -11.64%
- 1 год
- -3.89%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 12.82%
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 16.40%
Сравнение доходности по годам MRLIX и EFCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 2.88% | -4.22% | 9.25% | 25.51% | -16.98% | 30.76% | 23.92% | 47.97% | -6.66% | 22.50% |
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
Correlation
The correlation between MRLIX and EFCNX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2014 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between MRLIX and EFCNX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRLIX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск
MRLIX
EFCNX
Сравнение MRLIX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRLIX | EFCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 2.53 | -1.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 11.22 | -11.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 64.40 | -64.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRLIX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 3.59 | -3.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.73 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MRLIX и EFCNX
Максимальная просадка MRLIX за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRLIX и EFCNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRLIX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -38.34% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.75% | -2.90% | -20.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -27.61% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -38.34% | +10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.16% | -38.34% | +4.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.62% | 0.00% | -15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -8.64% | +3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 0.93% | +10.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRLIX и EFCNX
AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MRLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRLIX | EFCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 0.00% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 0.00% | +19.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 9.09% | +11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 22.88% | -3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 22.79% | -3.08% |
Сравнение комиссий MRLIX и EFCNX
MRLIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRLIX и EFCNX
MRLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.52% | 7.77% | 7.44% | 8.36% | 5.23% | 17.34% | 24.83% | 3.35% | 2.29% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
MRLIX and EFCNX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRLIX has higher volatility (2.91%) compared to EFCNX (0.00%). In terms of maximum drawdown, MRLIX dropped -34.16% vs EFCNX's -38.34%.
EFCNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRLIX и EFCNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор