Сравнение MRLIX с MBDFX
MRLIX (AMG Renaissance Large Cap Growth Fund) and MBDFX (AMG GW&K Core Bond ESG Fund) are both mutual funds - MRLIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG, while MBDFX is a Intermediate Core Bond fund managed by AMG. Over the past 10 years, MRLIX returned 13.28%/yr vs 1.15%/yr for MBDFX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. MRLIX charges 0.66%/yr vs 0.56%/yr for MBDFX.
Доходность
Сравнение доходности MRLIX и MBDFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRLIX показывает доходность 4.87%, что значительно выше, чем у MBDFX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции MRLIX превзошли акции MBDFX по среднегодовой доходности: 13.28% против 1.15% соответственно.
MRLIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 4.87%
- С начала года
- 4.87%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 13.28%
MBDFX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 1.15%
Сравнение доходности по годам MRLIX и MBDFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 4.87% | -4.22% | 9.25% | 25.51% | -16.98% | 30.76% | 23.92% | 47.97% | -6.66% | 22.50% |
MBDFX AMG GW&K Core Bond ESG Fund | 0.04% | 7.29% | 1.24% | 5.73% | -13.85% | -3.34% | 7.33% | 9.70% | -1.11% | 3.88% |
Correlation
The correlation between MRLIX and MBDFX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2009 г. | -0.08 |
The correlation between MRLIX and MBDFX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRLIX vs. MBDFX — Ранг доходности на риск
MRLIX
MBDFX
Сравнение MRLIX c MBDFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) и AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRLIX | MBDFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.98 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 2.61 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRLIX и MBDFX
Максимальная просадка MRLIX за все время составила -34.16%, что больше максимальной просадки MBDFX в -20.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRLIX и MBDFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRLIX | MBDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -20.66% | -13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.75% | -3.25% | -20.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -6.99% | -20.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -20.54% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.16% | -20.66% | -13.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.98% | -4.42% | -9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -3.96% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.01% | 1.22% | +10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRLIX и MBDFX
AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с AMG GW&K Core Bond ESG Fund (MBDFX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что MRLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRLIX | MBDFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 1.23% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 2.91% | +8.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 3.84% | +16.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 6.17% | +12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 5.06% | +14.64% |
Сравнение комиссий MRLIX и MBDFX
MRLIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии MBDFX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRLIX и MBDFX
MRLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MBDFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBDFX AMG GW&K Core Bond ESG Fund | 3.50% | 3.66% | 3.50% | 2.92% | 2.16% | 2.35% | 1.84% | 2.40% | 2.30% | 2.10% | 2.06% | 4.17% |
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.52% | 7.77% | 7.44% | 8.36% | 5.23% | 17.34% | 24.83% | 3.35% | 2.29% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
MRLIX and MBDFX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRLIX has higher volatility (5.28%) compared to MBDFX (1.23%). In terms of maximum drawdown, MRLIX dropped -34.16% vs MBDFX's -20.66%.
MBDFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRLIX и MBDFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор