Сравнение MRLIX с BBLIX
MRLIX (AMG Renaissance Large Cap Growth Fund) and BBLIX (BBH Select Series - Large Cap Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MRLIX returned 5.84%/yr vs 8.27%/yr for BBLIX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MRLIX charges 0.66%/yr vs 0.70%/yr for BBLIX.
Доходность
Сравнение доходности MRLIX и BBLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRLIX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.
MRLIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.88%
- 6 месяцев
- -11.64%
- 1 год
- -3.89%
- 3 года*
- 7.23%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 12.82%
BBLIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRLIX и BBLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 2.88% | -4.22% | 9.25% | 25.51% | -16.98% | 30.76% | 23.92% | 17.81% |
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 1.58% | 12.07% | 15.83% | 23.86% | -20.59% | 27.23% | 12.30% | 3.63% |
Correlation
The correlation between MRLIX and BBLIX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between MRLIX and BBLIX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRLIX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск
MRLIX
BBLIX
Сравнение MRLIX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRLIX | BBLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.86 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 5.47 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRLIX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.32 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.54 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.57 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок MRLIX и BBLIX
Максимальная просадка MRLIX за все время составила -34.16%, примерно равная максимальной просадке BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRLIX и BBLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRLIX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.16% | -33.49% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.75% | -3.63% | -20.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.51% | -14.68% | -12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -28.06% | +0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.62% | -1.80% | -13.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -6.35% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 2.43% | +8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRLIX и BBLIX
AMG Renaissance Large Cap Growth Fund (MRLIX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MRLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRLIX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 0.00% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 4.74% | +14.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 7.86% | +12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 15.92% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 18.54% | +1.17% |
Сравнение комиссий MRLIX и BBLIX
MRLIX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRLIX и BBLIX
MRLIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 9.39% | 9.54% | 4.20% | 0.28% | 1.45% | 3.27% | 0.34% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRLIX AMG Renaissance Large Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 1.52% | 7.77% | 7.44% | 8.36% | 5.23% | 17.34% | 24.83% | 3.35% | 2.29% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
MRLIX and BBLIX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRLIX has higher volatility (2.91%) compared to BBLIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, MRLIX dropped -34.16% vs BBLIX's -33.49%.
BBLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRLIX и BBLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор