Сравнение MRL.MC с ^IBEX
MRL.MC (Merlin Properties SOCIMI SA) is a stock, while ^IBEX (IBEX 35 Index) is an index. Over the past 10 years, MRL.MC returned 8.97%/yr vs 8.37%/yr for ^IBEX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRL.MC и ^IBEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRL.MC показывает доходность 23.41%, что значительно выше, чем у ^IBEX с доходностью 11.03%. За последние 10 лет акции MRL.MC превзошли акции ^IBEX по среднегодовой доходности: 8.97% против 8.37% соответственно.
MRL.MC
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 23.81%
- С начала года
- 23.41%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 25.60%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 8.97%
- Всё время*
- 11.65%
^IBEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 8.78%
- С начала года
- 11.03%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- 26.15%
- 5 лет*
- 17.54%
- 10 лет*
- 8.37%
- Всё время*
- 5.98%
Сравнение доходности по годам MRL.MC и ^IBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRL.MC Merlin Properties SOCIMI SA | 23.41% | 27.04% | 4.82% | 20.61% | 3.61% | 29.13% | -37.96% | 23.37% | -0.74% | 12.43% |
^IBEX IBEX 35 Index | 11.03% | 49.27% | 14.78% | 22.76% | -5.56% | 7.93% | -15.45% | 11.82% | -14.97% | 7.40% |
Correlation
The correlation between MRL.MC and ^IBEX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.49 |
The correlation between MRL.MC and ^IBEX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRL.MC vs. ^IBEX — Ранг доходности на риск
MRL.MC
^IBEX
Сравнение MRL.MC c ^IBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merlin Properties SOCIMI SA (MRL.MC) и IBEX 35 Index (^IBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRL.MC | ^IBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.42 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 3.82 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 12.83 | -6.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRL.MC и ^IBEX
Максимальная просадка MRL.MC за все время составила -56.42%, что меньше максимальной просадки ^IBEX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRL.MC и ^IBEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRL.MC | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.42% | -62.65% | +6.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.52% | -9.64% | -2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.95% | -12.60% | -13.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.95% | -20.93% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.42% | -45.16% | -11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -3.20% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.57% | -29.20% | +15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 2.89% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRL.MC и ^IBEX
Merlin Properties SOCIMI SA (MRL.MC) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с IBEX 35 Index (^IBEX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что MRL.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^IBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRL.MC | ^IBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 4.00% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.41% | 13.86% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 16.08% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.21% | 16.30% | +8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.07% | 17.95% | +8.12% |
Часто задаваемые вопросы
MRL.MC and ^IBEX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRL.MC и ^IBEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор