Сравнение MRL.MC с O
MRL.MC (Merlin Properties SOCIMI SA) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — MRL.MC in REIT - Diversified, O in REIT - Retail. Over the past 10 years, MRL.MC returned 8.26%/yr vs 4.61%/yr for O. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRL.MC и O
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MRL.MC торгуется в EUR, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MRL.MC показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у O с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции MRL.MC превзошли акции O по среднегодовой доходности: 8.26% против 4.61% соответственно.
MRL.MC
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 20.05%
- 6 месяцев
- 20.53%
- 1 год
- 42.88%
- 3 года*
- 25.83%
- 5 лет*
- 14.70%
- 10 лет*
- 8.26%
O
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 4.61%
Сравнение доходности по годам MRL.MC и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRL.MC Merlin Properties SOCIMI SA | 20.05% | 26.41% | 4.74% | 19.79% | 1.39% | 28.76% | -38.19% | 21.68% | -3.04% | 12.03% |
O Realty Income Corporation | 12.45% | -1.11% | 4.35% | -7.41% | -1.63% | 33.22% | -18.88% | 24.01% | 21.38% | -9.07% |
Correlation
The correlation between MRL.MC and O is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRL.MC vs. O — Ранг доходности на риск
MRL.MC
O
Сравнение MRL.MC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merlin Properties SOCIMI SA (MRL.MC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRL.MC | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.40 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 3.31 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRL.MC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.90 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.21 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.18 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок MRL.MC и O
Максимальная просадка MRL.MC за все время составила -56.58%, что больше максимальной просадки O в -48.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRL.MC и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRL.MC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.58% | -48.59% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -10.26% | -2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.95% | -23.22% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.95% | -37.26% | +11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.58% | -48.59% | -7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -11.71% | +8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.36% | -14.58% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.25% | 4.33% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRL.MC и O
Merlin Properties SOCIMI SA (MRL.MC) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что MRL.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRL.MC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 5.95% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.61% | 12.10% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.21% | 15.94% | +6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.45% | 18.84% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.73% | 25.94% | +0.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRL.MC и O
Дивидендная доходность MRL.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности O в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRL.MC Merlin Properties SOCIMI SA | 1.17% | 2.92% | 3.82% | 3.56% | 11.36% | 4.40% | 1.53% | 2.55% | 1.66% | 2.31% | 2.64% | 0.54% |
O Realty Income Corporation | 5.32% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRL.MC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Merlin Properties SOCIMI SA и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRL.MC and O have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRL.MC и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор