Сравнение MRK с XDW0.DE
MRK (Merck & Co., Inc.) is a stock, while XDW0.DE (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, MRK returned 11.59%/yr vs 9.51%/yr for XDW0.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRK и XDW0.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MRK торгуется в USD, в то время как XDW0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MRK показывает доходность 13.94%, что значительно ниже, чем у XDW0.DE с доходностью 29.08%. За последние 10 лет акции MRK превзошли акции XDW0.DE по среднегодовой доходности: 11.59% против 9.51% соответственно.
MRK
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 13.94%
- 6 месяцев
- 20.60%
- 1 год
- 50.99%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 11.59%
XDW0.DE
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 29.08%
- 6 месяцев
- 29.05%
- 1 год
- 36.92%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам MRK и XDW0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 13.94% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 29.08% | 15.42% | 1.33% | 3.35% | 45.47% | 40.21% | -30.83% | 11.64% | -16.27% | 5.37% |
Correlation
The correlation between MRK and XDW0.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.16 |
The correlation between MRK and XDW0.DE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRK vs. XDW0.DE — Ранг доходности на риск
MRK
XDW0.DE
Сравнение MRK c XDW0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Merck & Co., Inc. (MRK) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRK | XDW0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | 3.01 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 9.81 | +1.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRK и XDW0.DE
Максимальная просадка MRK за все время составила -68.61%, что меньше максимальной просадки XDW0.DE в -75.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRK и XDW0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRK | XDW0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.61% | -75.05% | +6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -12.81% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.44% | -19.69% | -23.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -26.53% | -16.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.44% | -63.77% | +20.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -7.68% | +2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -33.01% | +14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 3.93% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRK и XDW0.DE
Merck & Co., Inc. (MRK) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.DE) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что MRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRK | XDW0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 6.57% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.04% | 18.47% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.18% | 21.19% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.66% | 24.53% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 26.89% | -3.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRK и XDW0.DE
Дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как XDW0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.79% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
XDW0.DE Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRK and XDW0.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRK и XDW0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор