PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRJAX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRJAX с MFWIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MRJAX (Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A) and MFWIX (MFS Global Total Return Fund Class I) are both Global Equities funds. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRJAX charges 1.10%/yr vs 0.84%/yr for MFWIX.

Доходность

Сравнение доходности MRJAX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MRJAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFWIX

1 день
0.56%
1 месяц
0.56%
С начала года
5.46%
6 месяцев
6.88%
1 год
14.32%
3 года*
11.09%
5 лет*
4.88%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRJAX и MFWIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MRJAX
Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A		0.00%11.79%-0.55%5.09%2.74%21.57%0.07%17.93%-8.38%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		5.46%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-4.95%

Correlation

The correlation between MRJAX and MFWIX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.63

Over the past year, the correlation between MRJAX and MFWIX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с MRJAX:
MRJAX с CPOAXMRJAX с DINDXMRJAX с CPODXMRJAX с MSEGXMRJAX с CAEIXMRJAX с GQFPXMRJAX с MDGCX
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с TEDIXMFWIX с PORTXMFWIX с NALFXMFWIX с CWGIXMFWIX с OWLSX

Доходность на риск

MRJAX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRJAX
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRJAX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MRJAX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRJAXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.91

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.72

—

Просадки

Сравнение просадок MRJAX и MFWIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRJAXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-33.01%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-8.63%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.94%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.82%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.89%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MRJAX и MFWIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRJAXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

7.41%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

9.14%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

9.63%

—

Сравнение комиссий MRJAX и MFWIX

MRJAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRJAX и MFWIX

MRJAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.31%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%
MRJAX
Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A		0.00%0.00%11.24%4.40%4.04%15.24%1.09%1.40%1.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MRJAX and MFWIX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRJAX и MFWIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор