Сравнение MRJAX с GQFPX
MRJAX (Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A) and GQFPX (GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund) are both Global Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MRJAX charges 1.10%/yr vs 0.86%/yr for GQFPX.
Доходность
Сравнение доходности MRJAX и GQFPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRJAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQFPX
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 8.79%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRJAX и GQFPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 11.79% | -0.55% | 5.09% | 2.74% | 9.33% |
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 8.79% | 19.29% | 4.81% | 15.09% | -1.13% | 5.03% |
Correlation
The correlation between MRJAX and GQFPX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.40 |
The correlation between MRJAX and GQFPX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRJAX vs. GQFPX — Ранг доходности на риск
MRJAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GQFPX
Сравнение MRJAX c GQFPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A (MRJAX) и GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRJAX | GQFPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRJAX и GQFPX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRJAX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -16.95% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.57% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.94% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.04% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRJAX и GQFPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRJAX | GQFPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 10.19% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.85% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 12.84% | — |
Сравнение комиссий MRJAX и GQFPX
MRJAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии GQFPX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRJAX и GQFPX
MRJAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQFPX GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund | 5.66% | 5.32% | 3.71% | 3.69% | 5.18% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRJAX Morgan Stanley Multi-Asset Real Return Portfolio A | 0.00% | 0.00% | 11.24% | 4.40% | 4.04% | 15.24% | 1.09% | 1.40% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
MRJAX and GQFPX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRJAX и GQFPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор