PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRGR с IBMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRGR с IBMN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MRGR (Proshares Merger ETF) and IBMN (iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - MRGR is a Hedge Fund fund tracking the S&P Merger Arbitrage Index, while IBMN is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MRGR returned 3.99%/yr vs 0.47%/yr for IBMN. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MRGR charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for IBMN.

Доходность

Сравнение доходности MRGR и IBMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Proshares Merger ETF (MRGR) и iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MRGR

1 день
-0.33%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.83%
6 месяцев
1.48%
1 год
11.14%
3 года*
8.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
3.47%

IBMN

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
1.20%
3 года*
2.44%
5 лет*
0.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRGR и IBMN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MRGR
Proshares Merger ETF		1.83%11.99%5.32%4.94%-4.81%6.58%1.99%4.31%0.79%
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		0.00%2.49%2.33%2.42%-4.43%-0.41%4.83%6.87%2.91%

Correlation

The correlation between MRGR and IBMN is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2018 г.

0.02

The correlation between MRGR and IBMN shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Proshares Merger ETF

iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF

Часто сравнивают с MRGR:
MRGR с ARBMRGR с SPYMRGR с HDGMRGR с EQWLMRGR с PRWAXMRGR с VOOMRGR с SHLD
Часто сравнивают с IBMN:
IBMN с IBMMIBMN с IBDQIBMN с VTEBIBMN с VWAHXIBMN с MEARIBMN с GUMIIBMN с RMNY

Доходность на риск

MRGR vs. IBMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGR
Ранг доходности на риск MRGR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IBMN
Ранг доходности на риск IBMN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMN: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRGR c IBMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Merger ETF (MRGR) и iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRGRIBMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
2.12

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
3.51

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.66

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.65

6.02

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.71

24.21

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRGR vs. IBMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRGR на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBMN равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGR и IBMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRGRIBMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.12

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

0.28

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.58

-0.23

Просадки

Сравнение просадок MRGR и IBMN

Максимальная просадка MRGR за все время составила -13.23%, что больше максимальной просадки IBMN в -12.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGR и IBMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRGRIBMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.23%

-12.40%

-0.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-0.25%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.10%

-1.10%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.40%

-7.36%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.05%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-1.81%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.10%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MRGR и IBMN

Proshares Merger ETF (MRGR) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MRGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRGRIBMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.00%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

0.50%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

0.71%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.82%

1.80%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

3.89%

+1.26%

Сравнение комиссий MRGR и IBMN

MRGR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBMN в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGR и IBMN

Дивидендная доходность MRGR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности IBMN в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBMN
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF		1.14%2.03%2.03%1.72%0.97%0.70%1.11%1.65%0.23%0.00%0.00%0.00%
MRGR
Proshares Merger ETF		2.97%3.12%3.21%2.11%0.61%0.59%0.00%0.78%1.39%0.36%0.74%0.34%

Часто задаваемые вопросы

MRGR and IBMN have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRGR has higher volatility (1.08%) compared to IBMN (0.00%). In terms of maximum drawdown, MRGR dropped -13.23% vs IBMN's -12.40%.

On 5-year performance, MRGR leads with 3.99% vs 0.47% for IBMN. On fees, IBMN is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMN has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MRGR has performed better with a 3.99% return vs 0.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMN is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for MRGR.

MRGR has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 1.14% for IBMN.

MRGR is categorized as Hedge Fund, while IBMN is Municipal Bonds. MRGR tracks S&P Merger Arbitrage Index, while IBMN tracks S&P AMT-Free Municipal Series Dec 2025 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for MRGR and 0.18% for IBMN.

MRGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRGR и IBMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор