PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRGAX с NWAUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRGAX с NWAUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX).

MRGAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. NWAUX управляется Nationwide. Фонд был запущен 24 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MRGAX и NWAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRGAX и NWAUX

2026 (YTD)20252024202320222021
MRGAX
MFS Core Equity Fund		-4.08%12.33%20.01%22.88%-17.24%21.17%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		9.49%-4.92%27.90%18.30%-3.23%22.65%

Доходность по периодам

С начала года, MRGAX показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у NWAUX с доходностью 9.49%.

MRGAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-3.09%
1 год
12.46%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.97%
10 лет*
13.12%

NWAUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.80%
С начала года
9.49%
6 месяцев
7.91%
1 год
4.79%
3 года*
17.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Core Equity Fund

Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Часто сравнивают с MRGAX:
MRGAX с PMYYXMRGAX с GSPKXMRGAX с CMNWXMRGAX с ALBAXMRGAX с VOOMRGAX с VGHCXMRGAX с VTHR
Часто сравнивают с NWAUX:
NWAUX с DREVXNWAUX с GQEPXNWAUX с SPMONWAUX с FOCPXNWAUX с SGOVNWAUX с JEPQNWAUX с VOO

Сравнение комиссий MRGAX и NWAUX

MRGAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии NWAUX в 0.74%.

MRGAX
MFS Core Equity Fund
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund

Доходность на риск

MRGAX vs. NWAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGAX
Ранг доходности на риск MRGAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
NWAUX
Ранг доходности на риск NWAUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWAUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWAUX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWAUX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWAUX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWAUX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRGAX c NWAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRGAXNWAUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.38

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.59

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.66

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

1.53

+3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRGAX vs. NWAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRGAX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа NWAUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGAX и NWAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRGAXNWAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.38

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.82

-0.30

Корреляция

Корреляция между MRGAX и NWAUX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGAX и NWAUX

Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что больше доходности NWAUX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRGAX
MFS Core Equity Fund		14.18%13.60%8.21%2.54%3.83%7.28%1.54%3.20%11.09%6.27%3.65%11.02%
NWAUX
Nationwide GQG US Quality Equity Fund		4.70%4.35%13.58%0.40%1.93%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRGAX и NWAUX

Максимальная просадка MRGAX за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки NWAUX в -21.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и NWAUX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRGAXNWAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-21.07%

-32.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-8.57%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-21.07%

-2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-7.22%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-6.85%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.83%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MRGAX и NWAUX

MFS Core Equity Fund (MRGAX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Nationwide GQG US Quality Equity Fund (NWAUX) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что MRGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRGAXNWAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

2.74%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

7.29%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

12.55%

+5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

16.10%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

16.04%

+1.75%