Сравнение MRFOX с AMCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX).
MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. AMCFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 мая 1967 г..
Доходность
Сравнение доходности MRFOX и AMCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRFOX и AMCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
AMCFX American Funds AMCAP Fund Class F-2 | -8.51% | 17.94% | 21.38% | 31.35% | -28.53% | 23.97% | 21.71% | 26.61% | -4.21% | 22.29% |
Доходность по периодам
С начала года, MRFOX показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у AMCFX с доходностью -8.51%. За последние 10 лет акции MRFOX превзошли акции AMCFX по среднегодовой доходности: 15.31% против 11.52% соответственно.
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
AMCFX
- 1 день
- 3.70%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- -8.51%
- 6 месяцев
- -6.30%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRFOX и AMCFX
MRFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AMCFX в 0.43%.
Доходность на риск
MRFOX vs. AMCFX — Ранг доходности на риск
MRFOX
AMCFX
Сравнение MRFOX c AMCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRFOX | AMCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.78 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.25 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.08 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 4.33 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRFOX | AMCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.78 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.39 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.62 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.57 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между MRFOX и AMCFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRFOX и AMCFX
Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности AMCFX в 9.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
AMCFX American Funds AMCAP Fund Class F-2 | 9.37% | 8.57% | 8.25% | 3.59% | 7.43% | 5.87% | 4.02% | 5.04% | 7.99% | 5.50% | 4.02% | 8.82% |
Просадки
Сравнение просадок MRFOX и AMCFX
Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки AMCFX в -43.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и AMCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRFOX | AMCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -43.83% | +14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -14.14% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.98% | -35.12% | +22.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.10% | -35.12% | +6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -10.96% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -6.62% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.53% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRFOX и AMCFX
Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 3.04%, в то время как у American Funds AMCAP Fund Class F-2 (AMCFX) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRFOX | AMCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 6.69% | -3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 11.64% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 19.89% | -8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 19.20% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 18.67% | -4.38% |