Сравнение MRESX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
MRESX управляется AMG. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MRESX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRESX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRESX Cromwell CenterSquare Real Estate Fund | 4.03% | 0.87% | 7.09% | 11.77% | -24.59% | 57.10% | -2.46% | 28.85% | -5.41% | 2.66% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 1.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MRESX показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у VGSNX с доходностью 1.28%.
MRESX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- —
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRESX и VGSNX
MRESX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
MRESX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
MRESX
VGSNX
Сравнение MRESX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRESX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.11 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 0.27 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.22 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 0.86 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRESX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.11 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.15 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.27 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MRESX и VGSNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRESX и VGSNX
Дивидендная доходность MRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRESX Cromwell CenterSquare Real Estate Fund | 1.54% | 1.49% | 2.40% | 2.01% | 6.49% | 14.54% | 2.19% | 10.71% | 3.24% | 10.34% | 0.00% | 0.00% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок MRESX и VGSNX
Максимальная просадка MRESX за все время составила -40.84%, что меньше максимальной просадки VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRESX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRESX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.84% | -73.06% | +32.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -12.41% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.98% | -34.39% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -9.48% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -13.36% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 3.18% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRESX и VGSNX
Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) имеют волатильность 4.53% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRESX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 4.53% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 9.27% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 16.35% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 18.88% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 20.91% | +1.25% |