- ISIN
- US89156Y4070
- CUSIP
- 00170J748
- Эмитент
- AMG
- Дата выпуска
- 31 дек. 1997 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MRESX
Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) прибавил 11.8% с начала года. Текущая цена акции MRESX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MRESX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,328.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) показал доход в 11.76% с начала года и 11.23% за последние 12 месяцев.
Cromwell CenterSquare Real Estate Fund
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 11.02%
- 1 год
- 11.23%
- 3 года*
- 10.42%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MRESX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MRESX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -18.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.65% | 7.66% | -5.87% | 9.06% | 0.16% | -1.64% | 11.76% | ||||||
| 2025 | 0.53% | 1.83% | -0.56% | -1.21% | 0.97% | -0.16% | -1.23% | 2.67% | -0.09% | -1.82% | 2.29% | -2.21% | 0.87% |
| 2024 | -4.86% | 1.54% | 1.74% | -7.69% | 5.79% | 2.26% | 7.39% | 5.91% | 3.37% | -3.08% | 3.68% | -7.64% | 7.09% |
| 2023 | 9.93% | -5.84% | -1.71% | 0.69% | -4.42% | 5.50% | 2.16% | -3.46% | -7.15% | -3.13% | 11.92% | 8.99% | 11.77% |
| 2022 | -7.62% | -3.47% | 6.91% | -3.37% | -4.88% | -6.47% | 8.65% | -6.11% | -12.88% | 2.47% | 6.27% | -4.94% | -24.59% |
| 2021 | -0.86% | 2.30% | 5.78% | 7.93% | 1.07% | 3.13% | 5.01% | 1.82% | -5.79% | 6.50% | -1.86% | 23.64% | 57.10% |
Метрики бенчмарка
Cromwell CenterSquare Real Estate Fund has an annualized alpha of -2.03%, beta of 0.82, and R2 of 0.48 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 27, 2017.
- This fund participated in 94.93% of S&P 500 Index downside but only 74.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.48 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.03%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.48
- Участие в росте
- 74.27%
- Участие в снижении
- 94.93%
Комиссия
Комиссия MRESX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MRESX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MRESX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.93 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 13.52 | -9.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cromwell CenterSquare Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.17 | $0.27 | $0.22 | $0.65 | $2.04 | $0.23 | $1.18 | $0.31 | $1.08 |
Дивидендный доход | 1.44% | 1.49% | 2.40% | 2.01% | 6.49% | 14.54% | 2.19% | 10.71% | 3.24% | 10.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cromwell CenterSquare Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $2.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cromwell CenterSquare Real Estate Fund показал максимальную просадку в 40.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 266 торговых сессий.
Текущая просадка Cromwell CenterSquare Real Estate Fund составляет 3.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -40.84%март 2020 г. | 28d | 1y 21d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -32.98%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 3mo | 4y 1moянв. 2022 г. - февр. 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.56%дек. 2018 г. | 17d | 1mo 8d | 1mo 25dдек. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -13.54%февр. 2018 г. | 1mo 21d | 4mo 27d | 6mo 18dдек. 2017 г. - июль 2018 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -8.25%окт. 2018 г. | 1mo 14d | 1mo 25d | 3mo 9dавг. 2018 г. - дек. 2018 г. |
Показатели просадок
| MRESX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.84% | -56.78% | +15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -9.10% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | -18.90% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.98% | -25.43% | -7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -0.74% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -10.72% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.97% | +0.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MRESX
Добавьте Cromwell CenterSquare Real Estate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MRESX