- ISIN
- US89156Y4070
- CUSIP
- 00170J748
- Эмитент
- AMG
- Дата выпуска
- 31 дек. 1997 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MRESX
Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) прибавил 18.2% с начала года. Текущая цена акции MRESX — $13. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MRESX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,327.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) показал доход в 18.17% с начала года и 17.91% за последние 12 месяцев.
Cromwell CenterSquare Real Estate Fund
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 14.34%
- С начала года
- 18.17%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MRESX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.77%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2021 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MRESX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 15 дек. 2021 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -18.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.65% | 7.66% | -5.87% | 9.06% | 0.16% | 1.79% | 2.40% | -0.23% | 18.17% | ||||
| 2025 | 0.53% | 1.83% | -0.56% | -1.21% | 0.97% | -0.16% | -1.23% | 2.67% | -0.09% | -1.82% | 2.29% | -2.21% | 0.87% |
| 2024 | -4.86% | 1.54% | 1.74% | -7.69% | 5.79% | 2.26% | 7.39% | 5.91% | 3.37% | -3.08% | 3.68% | -7.64% | 7.09% |
| 2023 | 9.93% | -5.84% | -1.71% | 0.69% | -4.42% | 5.50% | 2.16% | -3.46% | -7.15% | -3.13% | 11.92% | 8.99% | 11.77% |
| 2022 | -7.62% | -3.47% | 6.91% | -3.37% | -4.88% | -6.47% | 8.65% | -6.11% | -12.88% | 2.47% | 6.27% | -4.94% | -24.59% |
| 2021 | -0.86% | 2.30% | 5.78% | 7.93% | 1.07% | 3.13% | 5.01% | 1.82% | -5.79% | 6.50% | -1.86% | 23.64% | 57.10% |
Метрики бенчмарка
Cromwell CenterSquare Real Estate Fund has an annualized alpha of -1.36%, beta of 0.81, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 24, 2017.
- This fund participated in 92.13% of S&P 500 Index downside but only 73.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.36%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 73.91%
- Участие в снижении
- 92.13%
Комиссия
Комиссия MRESX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MRESX имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 44% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRESX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.50 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 10.58 | -2.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cromwell CenterSquare Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.17 | $0.27 | $0.22 | $0.65 | $2.04 | $0.23 | $1.18 | $0.31 | $1.08 |
Дивидендный доход | 1.36% | 1.49% | 2.40% | 2.01% | 6.49% | 14.54% | 2.19% | 10.71% | 3.24% | 10.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cromwell CenterSquare Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $2.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cromwell CenterSquare Real Estate Fund показал максимальную просадку в 40.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 266 торговых сессий.
Текущая просадка Cromwell CenterSquare Real Estate Fund составляет 2.80%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.84%март 2020 г. | 28d | 1y 21d | 1y 1moфевр. 2020 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-32.98%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 2y 3mo | 4y 1moянв. 2022 г. - февр. 2026 г. | — |
-13.56%дек. 2018 г. | 17d | 1mo 8d | 1mo 25dдек. 2018 г. - янв. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-13.54%февр. 2018 г. | 1mo 21d | 4mo 27d | 6mo 18dдек. 2017 г. - июль 2018 г. | — |
-8.25%окт. 2018 г. | 1mo 14d | 1mo 25d | 3mo 9dавг. 2018 г. - дек. 2018 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| MRESX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.84% | -56.78% | +15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -9.10% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | -18.90% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.98% | -25.43% | -7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -0.17% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -10.69% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.14% | +0.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MRESX
Добавьте Cromwell CenterSquare Real Estate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MRESX