PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRESX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRESX с SWPPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MRESX (Cromwell CenterSquare Real Estate Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - MRESX is a REIT fund managed by AMG, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, MRESX returned 5.84%/yr vs 14.26%/yr for SWPPX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MRESX charges 1.02%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности MRESX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MRESX показывает доходность 11.76%, а SWPPX немного ниже – 11.69%.

MRESX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.79%
С начала года
11.76%
6 месяцев
11.02%
1 год
11.23%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

SWPPX

1 день
0.15%
1 месяц
5.83%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.97%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRESX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRESX
Cromwell CenterSquare Real Estate Fund		11.76%0.87%7.09%11.77%-24.59%57.10%-2.46%28.85%-5.41%2.66%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.69%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%14.83%

Correlation

The correlation between MRESX and SWPPX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2017 г.

0.54

Over the past year, the correlation between MRESX and SWPPX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cromwell CenterSquare Real Estate Fund

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с MRESX:
MRESX с FRESXMRESX с SKSEXMRESX с ARSVXMRESX с FRIFXMRESX с MBDFXMRESX с FESIXMRESX с CREMX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

MRESX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRESX
Ранг доходности на риск MRESX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRESX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRESX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRESX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRESX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRESX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRESX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRESXSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.52

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
3.41

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.46

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.36

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

15.67

-11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRESX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRESX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа SWPPX равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRESX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRESXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.52

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.85

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.51

-0.17

Просадки

Сравнение просадок MRESX и SWPPX

Максимальная просадка MRESX за все время составила -40.84%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRESX и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRESXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.84%

-55.06%

+14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-8.89%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-18.74%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.98%

-24.51%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

0.00%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-9.95%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

1.90%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности MRESX и SWPPX

Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что MRESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRESXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.83%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

8.98%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

11.87%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

16.93%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

18.23%

+3.82%

Сравнение комиссий MRESX и SWPPX

MRESX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRESX и SWPPX

Дивидендная доходность MRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SWPPX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRESX
Cromwell CenterSquare Real Estate Fund		1.44%1.49%2.40%2.01%6.49%14.54%2.19%10.71%3.24%10.34%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.99%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

MRESX and SWPPX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRESX has higher volatility (4.03%) compared to SWPPX (2.83%). In terms of maximum drawdown, MRESX dropped -40.84% vs SWPPX's -55.06%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRESX и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор