Сравнение MRESX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
MRESX управляется AMG. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности MRESX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRESX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRESX Cromwell CenterSquare Real Estate Fund | 4.03% | 0.87% | 7.09% | 11.77% | -24.59% | 57.10% | -2.46% | 28.85% | -5.41% | 2.66% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 14.83% |
Доходность по периодам
С начала года, MRESX показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%.
MRESX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- —
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRESX и SWPPX
MRESX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
MRESX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
MRESX
SWPPX
Сравнение MRESX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRESX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.97 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.40 | 1.49 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.52 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 7.29 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRESX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.97 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.70 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MRESX и SWPPX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRESX и SWPPX
Дивидендная доходность MRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRESX Cromwell CenterSquare Real Estate Fund | 1.54% | 1.49% | 2.40% | 2.01% | 6.49% | 14.54% | 2.19% | 10.71% | 3.24% | 10.34% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок MRESX и SWPPX
Максимальная просадка MRESX за все время составила -40.84%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRESX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRESX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.84% | -55.06% | +14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -12.10% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.98% | -24.51% | -8.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -6.26% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.68% | -10.00% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 2.52% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRESX и SWPPX
Текущая волатильность для Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) составляет 4.53%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что MRESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRESX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 5.36% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 9.55% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 18.32% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 16.94% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 18.21% | +3.95% |