Сравнение MRESX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
MRESX управляется AMG. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности MRESX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRESX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRESX Cromwell CenterSquare Real Estate Fund | 4.47% | 0.87% | 7.09% | 11.77% | -24.59% | 57.10% | -2.46% | 28.85% | -5.41% | 2.66% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.03% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MRESX показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 5.03%.
MRESX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
PHRAX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 5.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRESX и PHRAX
MRESX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
MRESX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
MRESX
PHRAX
Сравнение MRESX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRESX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.30 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.41 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 1.61 | -0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRESX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.30 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.25 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.39 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MRESX и PHRAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRESX и PHRAX
Дивидендная доходность MRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности PHRAX в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRESX Cromwell CenterSquare Real Estate Fund | 1.54% | 1.49% | 2.40% | 2.01% | 6.49% | 14.54% | 2.19% | 10.71% | 3.24% | 10.34% | 0.00% | 0.00% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.63% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок MRESX и PHRAX
Максимальная просадка MRESX за все время составила -40.84%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRESX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRESX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.84% | -72.56% | +31.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -9.03% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.98% | -33.51% | +0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -5.65% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -11.42% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | 3.15% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRESX и PHRAX
Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 4.59% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRESX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.59% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 9.17% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 16.52% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 19.09% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.16% | 20.97% | +1.19% |