PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRESX с PHRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRESX с PHRAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRESX (Cromwell CenterSquare Real Estate Fund) and PHRAX (Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, MRESX returned 5.82%/yr vs 3.87%/yr for PHRAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. MRESX charges 1.02%/yr vs 1.36%/yr for PHRAX.

Доходность

Сравнение доходности MRESX и PHRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MRESX показывает доходность 11.76%, а PHRAX немного ниже – 11.75%.

MRESX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.02%
С начала года
11.76%
6 месяцев
11.32%
1 год
11.04%
3 года*
10.42%
5 лет*
5.82%
10 лет*
—

PHRAX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.54%
С начала года
11.75%
6 месяцев
11.00%
1 год
11.40%
3 года*
10.15%
5 лет*
3.87%
10 лет*
6.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRESX и PHRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRESX
Cromwell CenterSquare Real Estate Fund		11.76%0.87%7.09%11.77%-24.59%57.10%-2.46%28.85%-5.41%2.66%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		11.75%0.23%10.15%10.98%-26.33%46.79%-1.98%27.09%-7.41%2.16%

Correlation

The correlation between MRESX and PHRAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2017 г.

0.96

The correlation between MRESX and PHRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cromwell CenterSquare Real Estate Fund

Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с MRESX:
MRESX с FRESXMRESX с SWPPXMRESX с SKSEXMRESX с ARSVXMRESX с FRIFXMRESX с MBDFXMRESX с FESIX
Часто сравнивают с PHRAX:
PHRAX с SHSAXPHRAX с FTIHXPHRAX с SPYPHRAX с NFJPHRAX с NAINXPHRAX с SAVYXPHRAX с USRT

Доходность на риск

MRESX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRESX
Ранг доходности на риск MRESX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRESX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRESX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRESX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRESX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRESX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
PHRAX
Ранг доходности на риск PHRAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHRAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHRAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHRAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHRAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHRAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRESX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRESXPHRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.88

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.25

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

1.48

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

4.31

+0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRESX vs. PHRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRESX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHRAX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRESX и PHRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRESXPHRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.88

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.20

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.40

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MRESX и PHRAX

Максимальная просадка MRESX за все время составила -40.84%, что меньше максимальной просадки PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRESX и PHRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRESXPHRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.84%

-72.56%

+31.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.92%

-7.83%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-19.09%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.98%

-33.51%

+0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-3.42%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-11.37%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.68%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MRESX и PHRAX

Cromwell CenterSquare Real Estate Fund (MRESX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) имеют волатильность 4.00% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRESXPHRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.91%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

9.35%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

13.12%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

19.08%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.04%

20.97%

+1.07%

Сравнение комиссий MRESX и PHRAX

MRESX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRESX и PHRAX

Дивидендная доходность MRESX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности PHRAX в 5.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRESX
Cromwell CenterSquare Real Estate Fund		1.44%1.49%2.40%2.01%6.49%14.54%2.19%10.71%3.24%10.34%0.00%0.00%
PHRAX
Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund		5.29%5.93%8.39%12.35%11.12%4.45%5.58%21.34%19.03%18.54%21.22%20.04%

Часто задаваемые вопросы

MRESX and PHRAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRESX has higher volatility (4.00%) compared to PHRAX (3.91%). In terms of maximum drawdown, MRESX dropped -40.84% vs PHRAX's -72.56%.

MRESX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRESX и PHRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор