Сравнение MRCP с TLTW

С начала года, MRCP показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MRCP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRCP на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCP и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MRCP и TLTW составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

MRCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.

Максимальная просадка MRCP за все время составила -10.73%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCP и TLTW.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) имеют волатильность 3.51% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.