Сравнение MRCP с PJFV
MRCP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March) and PJFV (PGIM Jennison Focused Value ETF) are both exchange-traded funds - MRCP is a Options Trading fund actively managed by PGIM, while PJFV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, MRCP returned 18.22% vs 36.63% for PJFV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MRCP charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for PJFV.
Доходность
Сравнение доходности MRCP и PJFV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRCP показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у PJFV с доходностью 16.30%.
MRCP
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 8.49%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PJFV
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 16.84%
- 1 год
- 36.63%
- 3 года*
- 25.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRCP и PJFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MRCP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March | 7.46% | 14.13% | 11.42% |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 16.30% | 18.65% | 12.44% |
Correlation
The correlation between MRCP and PJFV is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between MRCP and PJFV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRCP vs. PJFV — Ранг доходности на риск
MRCP
PJFV
Сравнение MRCP c PJFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRCP | PJFV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.54 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 5.03 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.81 | 21.57 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRCP | PJFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 2.99 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 1.56 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MRCP и PJFV
Максимальная просадка MRCP за все время составила -10.73%, что меньше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCP и PJFV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRCP | PJFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.73% | -18.15% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -7.31% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -2.11% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 1.70% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRCP и PJFV
Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) составляет 1.34%, в то время как у PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что MRCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRCP | PJFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 4.21% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.96% | 10.05% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 12.30% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.26% | 14.12% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 14.12% | -4.86% |
Сравнение комиссий MRCP и PJFV
MRCP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PJFV в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCP и PJFV
MRCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PJFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MRCP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PJFV PGIM Jennison Focused Value ETF | 0.59% | 0.68% | 1.31% | 1.20% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
MRCP and PJFV have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PJFV has higher volatility (4.21%) compared to MRCP (1.34%). In terms of maximum drawdown, MRCP dropped -10.73% vs PJFV's -18.15%.
On 1-year performance, PJFV leads with 36.63% vs 18.22% for MRCP. On fees, MRCP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MRCP has been the lower-risk option at 1.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PJFV has performed better with a 36.63% return vs 18.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRCP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for PJFV.
PJFV has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.00% for MRCP.
MRCP is categorized as Options Trading, while PJFV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.50% for MRCP and 0.75% for PJFV.
PJFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRCP и PJFV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор