PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRCP с GMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRCP с GMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR).

MRCP и GMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. GMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MRCP и GMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRCP и GMAR

2026 (YTD)20252024
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-0.50%14.13%11.42%
GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March		2.32%9.29%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, MRCP показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у GMAR с доходностью 2.32%.

MRCP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
2.08%
1 год
13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMAR

1 день
0.48%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.36%
1 год
12.40%
3 года*
11.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с ARLUMRCP с DMARMRCP с PBAPMRCP с FLJJMRCP с IVVMMRCP с HOCT
Часто сравнивают с GMAR:
GMAR с CAOSGMAR с PJANGMAR с PMARGMAR с BUFRGMAR с GJUNGMAR с CLOZGMAR с SPY

Сравнение комиссий MRCP и GMAR

MRCP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GMAR в 0.85%.

GMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Доходность на риск

MRCP vs. GMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GMAR
Ранг доходности на риск GMAR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMAR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMAR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMAR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRCP c GMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRCPGMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.46

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.14

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.84

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

11.96

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRCP vs. GMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRCP на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMAR равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCP и GMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRCPGMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.46

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.71

-0.44

Корреляция

Корреляция между MRCP и GMAR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCP и GMAR

Ни MRCP, ни GMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MRCP и GMAR

Максимальная просадка MRCP за все время составила -10.73%, что больше максимальной просадки GMAR в -9.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCP и GMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

MRCPGMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.73%

-9.11%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-6.85%

-1.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

0.00%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-0.57%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.05%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MRCP и GMAR

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March (GMAR) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что MRCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRCPGMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.22%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.87%

2.87%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

8.50%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

6.96%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

6.96%

+2.52%