PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRBIX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRBIX с MFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и MFS Growth I (MFEIX).

MRBIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 янв. 1999 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MRBIX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRBIX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund		-0.26%7.35%1.77%6.45%-14.52%-0.84%8.83%9.96%-1.03%4.15%
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MRBIX показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции MRBIX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 2.02% против 15.88% соответственно.

MRBIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.94%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.21%
10 лет*
2.02%

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Bond Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MRBIX:
MRBIX с FSRIXMRBIX с WOBDXMRBIX с MIGFXMRBIX с BMSIXMRBIX с LLDYXMRBIX с BNDMRBIX с VGSBX
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий MRBIX и MFEIX

MRBIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MFEIX в 0.60%.

MFEIX
MFS Growth I
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund

Доходность на риск

MRBIX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRBIX
Ранг доходности на риск MRBIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRBIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRBIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRBIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRBIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRBIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRBIX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRBIXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.49

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.85

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.61

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

2.06

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRBIX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRBIX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRBIX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRBIXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.49

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.52

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.75

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.42

+0.56

Корреляция

Корреляция между MRBIX и MFEIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRBIX и MFEIX

Дивидендная доходность MRBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRBIX
MFS Total Return Bond Fund		3.88%4.21%3.69%3.42%2.39%3.42%3.00%3.06%2.87%2.65%3.02%3.76%
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MRBIX и MFEIX

Максимальная просадка MRBIX за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRBIX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRBIXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-72.24%

+52.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-17.30%

+14.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.25%

-36.11%

+16.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.25%

-36.11%

+16.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-14.14%

+12.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-23.85%

+21.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

5.14%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MRBIX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Total Return Bond Fund (MRBIX) составляет 1.46%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MRBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRBIXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

6.97%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

12.65%

-10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

21.85%

-17.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

21.93%

-16.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.90%

21.20%

-16.30%