Сравнение MRAL с IBID
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - MRAL is a Leveraged Equities fund tracking the MARA Holdings Inc. (MARA), while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, MRAL returned -84.48% vs 3.78% for IBID. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. MRAL charges 1.50%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.31%.
MRAL
- 1 день
- -14.02%
- 1 месяц
- -40.88%
- 6 месяцев
- -27.00%
- С начала года
- -0.12%
- 1 год
- -84.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBID
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.26%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRAL и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | -0.12% | -82.23% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 2.31% | 3.71% |
Correlation
The correlation between MRAL and IBID is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. IBID — Ранг доходности на риск
MRAL
IBID
Сравнение MRAL c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAL | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.67 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 6.90 | -7.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 23.84 | -25.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAL и IBID
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -1.28% | -92.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -0.55% | -92.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.85% | -0.18% | -86.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.00% | -0.23% | -57.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.39% | 0.16% | +71.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и IBID
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 40.74% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.74% | 0.41% | +40.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.56% | 0.91% | +120.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.51% | 1.24% | +156.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.42% | 2.23% | +162.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.42% | 2.23% | +162.19% |
Сравнение комиссий MRAL и IBID
MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и IBID
MRAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 4.90% | 4.43% | 4.24% | 0.81% |
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRAL and IBID have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAL has higher volatility (40.74%) compared to IBID (0.41%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, IBID leads with 3.78% vs -84.48% for MRAL. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.78% return vs -84.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.
IBID has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.00% for MRAL.
MRAL is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. MRAL tracks MARA Holdings Inc. (MARA), while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор