PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MRAL с IBID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MRAL и IBID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRAL показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у IBID с доходностью 2.31%.


MRAL

1 день
-14.02%
1 месяц
-40.88%
6 месяцев
-27.00%
С начала года
-0.12%
1 год
-84.48%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBID

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
2.26%
С начала года
2.31%
1 год
3.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRAL и IBID


Correlation

The correlation between MRAL and IBID is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF

iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF

Доходность на риск

MRAL vs. IBID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MRAL
Ранг доходности на риск MRAL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRAL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRAL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRAL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRAL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRAL: 33
Ранг коэф-та Мартина

IBID
Ранг доходности на риск IBID: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBID: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBID: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRAL c IBID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MRALIBIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.67

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

6.90

-7.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

23.84

-25.02

MRAL vs. IBID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRAL на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа IBID равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRAL и IBID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRAL и IBID

Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и IBID.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MRALIBIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.46%

-1.28%

-92.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.46%

-0.55%

-92.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.85%

-0.18%

-86.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.00%

-0.23%

-57.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

71.39%

0.16%

+71.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MRAL и IBID

GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 40.74% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MRALIBIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

40.74%

0.41%

+40.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

121.56%

0.91%

+120.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

157.51%

1.24%

+156.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

164.42%

2.23%

+162.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

164.42%

2.23%

+162.19%

Сравнение комиссий MRAL и IBID

MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MRAL и IBID

MRAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%.


ПозицияTTM202520242023
IBID
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
4.90%4.43%4.24%0.81%
MRAL
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MRAL and IBID have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRAL has higher volatility (40.74%) compared to IBID (0.41%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs IBID's -1.28%.

On 1-year performance, IBID leads with 3.78% vs -84.48% for MRAL. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBID has performed better with a 3.78% return vs -84.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.

IBID has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 0.00% for MRAL.

MRAL is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. MRAL tracks MARA Holdings Inc. (MARA), while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 0.10% for IBID.

IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRAL и IBID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор