Сравнение MRAL с DLLL
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares - MRAL tracks the MARA Holdings Inc. (MARA) while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, MRAL returned -77.45% vs 669.40% for DLLL. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 823.06%.
MRAL
- 1 день
- -8.98%
- 1 месяц
- -31.96%
- 6 месяцев
- 13.43%
- С начала года
- -10.04%
- 1 год
- -77.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.69%
DLLL
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 17.49%
- 6 месяцев
- 897.65%
- С начала года
- 823.06%
- 1 год
- 669.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 340.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.78M | $35.64M | $53.41M | |
| $3.57M | $4.76M | $7.34M |
Сравнение доходности по годам MRAL и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | -10.04% | -82.23% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 823.06% | 39.80% |
Correlation
The correlation between MRAL and DLLL is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение распределения секторов MRAL и DLLL
Секторы
MRAL
DLLL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
MRAL
DLLL
-
Сырьевые материалы
MRAL
-
DLLL
-
Коммуникационные услуги
MRAL
-
DLLL
-
Потребительский циклический сектор
MRAL
-
DLLL
-
Потребительский защитный сектор
MRAL
-
DLLL
-
Энергетика
MRAL
-
DLLL
-
Здравоохранение
MRAL
-
DLLL
-
Промышленность
MRAL
-
DLLL
-
Недвижимость
MRAL
-
DLLL
-
Технологии
MRAL
-
DLLL
Коммунальные услуги
MRAL
-
DLLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. DLLL — Ранг доходности на риск
MRAL
DLLL
Сравнение MRAL c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAL | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.48 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 11.82 | -12.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 22.96 | -24.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAL и DLLL
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -68.58% | -24.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -57.19% | -36.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.15% | -12.68% | -75.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.14% | -25.73% | -33.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.40% | 29.37% | +43.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и DLLL
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 57.85% по сравнению с GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) с волатильностью 52.70%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.85% | 52.70% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.66% | 115.16% | +12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 162.68% | 141.68% | +21.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.94% | 133.25% | +33.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.94% | 133.25% | +33.69% |
Сравнение комиссий MRAL и DLLL
И MRAL, и DLLL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и DLLL
Ни MRAL, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MRAL and DLLL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAL has higher volatility (57.85%) compared to DLLL (52.70%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 669.40% vs -77.45% for MRAL. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, DLLL has been the lower-risk option at 52.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 669.40% return vs -77.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRAL and DLLL have the same expense ratio: 1.50% per year.
MRAL and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MRAL tracks MARA Holdings Inc. (MARA), while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL).
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.77 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор