Сравнение MRAL с BILS
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - MRAL is a Leveraged Equities fund tracking the MARA Holdings Inc. (MARA), while BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past year, MRAL returned -59.79% vs 3.84% for BILS. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. MRAL charges 1.50%/yr vs 0.14%/yr for BILS.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и BILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность 56.44%, что значительно выше, чем у BILS с доходностью 1.58%.
MRAL
- 1 день
- -10.31%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 56.44%
- 6 месяцев
- 28.00%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRAL и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 56.44% | -82.23% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 1.58% | 3.45% |
Correlation
The correlation between MRAL and BILS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. BILS — Ранг доходности на риск
MRAL
BILS
Сравнение MRAL c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAL | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -87.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 34.24 | -33.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 127.82 | -128.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 1,285.26 | -1,286.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAL и BILS
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и BILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -0.41% | -93.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -0.03% | -93.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.40% | 0.00% | -79.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.86% | -0.04% | -56.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.48% | 0.00% | +68.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и BILS
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 46.23% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.23% | 0.06% | +46.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.01% | 0.14% | +118.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.08% | 0.23% | +156.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.85% | 0.31% | +164.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.85% | 0.30% | +164.55% |
Сравнение комиссий MRAL и BILS
MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и BILS
MRAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% |
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRAL and BILS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAL has higher volatility (46.23%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs BILS's -0.41%.
On 1-year performance, BILS leads with 3.84% vs -59.79% for MRAL. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILS has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BILS has performed better with a 3.84% return vs -59.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.
BILS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for MRAL.
MRAL is categorized as Leveraged Equities, while BILS is Ultrashort Bond. MRAL tracks MARA Holdings Inc. (MARA), while BILS tracks Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 0.14% for BILS.
BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.64 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и BILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор