PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRAL с BILS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRAL с BILS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and BILS (SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - MRAL is a Leveraged Equities fund tracking the MARA Holdings Inc. (MARA), while BILS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past year, MRAL returned -63.02% vs 3.92% for BILS. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. MRAL charges 1.50%/yr vs 0.14%/yr for BILS.

Доходность

Сравнение доходности MRAL и BILS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRAL показывает доходность 63.16%, что значительно выше, чем у BILS с доходностью 1.42%.

MRAL

1 день
-1.56%
1 месяц
25.51%
С начала года
63.16%
6 месяцев
-17.25%
1 год
-63.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BILS

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.73%
1 год
3.92%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRAL и BILS

2026 (YTD)2025
MRAL
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF		63.16%-83.75%
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		1.42%3.41%

Correlation

The correlation between MRAL and BILS is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF

SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с MRAL:
MRAL с BSMWMRAL с LINTMRAL с TSLRMRAL с MULLMRAL с BAMUMRAL с BWETMRAL с NVD
Часто сравнивают с BILS:
BILS с SGOVBILS с BILBILS с SPYBILS с CLIPBILS с CSH2.LBILS с SHYBILS с XBIL

Доходность на риск

MRAL vs. BILS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRAL
Ранг доходности на риск MRAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRAL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRAL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
BILS
Ранг доходности на риск BILS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILS: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRAL c BILS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRALBILSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
16.92

-17.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
101.36

-101.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

42.29

-41.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

130.61

-131.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

1,450.16

-1,451.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRAL vs. BILS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRAL на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа BILS равного 16.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRAL и BILS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRALBILSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

16.92

-17.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

10.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

9.80

-10.21

Просадки

Сравнение просадок MRAL и BILS

Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и BILS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRALBILSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.46%

-0.41%

-93.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.46%

-0.03%

-93.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.51%

0.00%

-78.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.10%

-0.04%

-56.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.20%

0.00%

+66.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MRAL и BILS

GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 33.22% по сравнению с SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRALBILSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.22%

0.06%

+33.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

114.83%

0.14%

+114.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

153.00%

0.23%

+152.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

163.96%

0.31%

+163.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

163.96%

0.30%

+163.66%

Сравнение комиссий MRAL и BILS

MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRAL и BILS

MRAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BILS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.

ПозицияTTM2025202420232022
BILS
SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF		3.81%4.08%5.01%4.98%1.61%
MRAL
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MRAL and BILS have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRAL has higher volatility (33.22%) compared to BILS (0.06%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs BILS's -0.41%.

On 1-year performance, BILS leads with 3.92% vs -63.02% for MRAL. On fees, BILS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILS has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BILS has performed better with a 3.92% return vs -63.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.

BILS has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for MRAL.

MRAL is categorized as Leveraged Equities, while BILS is Ultrashort Bond. MRAL tracks MARA Holdings Inc. (MARA), while BILS tracks Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 0.14% for BILS.

BILS currently has the higher Sharpe Ratio (16.92 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRAL и BILS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор