PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTDKY с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TTDKY с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TDK Corp ADR (TTDKY) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности TTDKY и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TDK Corp ADR (TTDKY) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTDKY и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTDKY
TDK Corp ADR		-11.13%9.92%37.95%45.42%-16.86%-22.54%34.55%59.89%-11.84%16.59%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, TTDKY показывает доходность -11.13%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции TTDKY превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.77% против 12.29% соответственно.

TTDKY

1 день
-5.43%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-11.13%
6 месяцев
-15.11%
1 год
21.41%
3 года*
21.98%
5 лет*
5.95%
10 лет*
13.77%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TDK Corp ADR

S&P 500 Index

Часто сравнивают с TTDKY:
TTDKY с TSMTTDKY с GLW
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

TTDKY vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTDKY
Ранг доходности на риск TTDKY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTDKY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTDKY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTDKY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTDKY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTDKY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTDKY c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TDK Corp ADR (TTDKY) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTDKY^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.88

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.37

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.39

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.55

6.43

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTDKY vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTDKY на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTDKY и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTDKY^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.88

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.62

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.68

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.46

-0.19

Корреляция

Корреляция между TTDKY и ^GSPC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок TTDKY и ^GSPC

Максимальная просадка TTDKY за все время составила -54.04%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDKY и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

TTDKY^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-56.78%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-9.10%

-23.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.91%

-25.43%

-19.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.75%

-33.92%

-17.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.08%

-5.67%

-25.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.67%

-10.75%

-12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.44%

2.62%

+11.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TTDKY и ^GSPC

TDK Corp ADR (TTDKY) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что TTDKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTDKY^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.21%

5.29%

+7.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.76%

9.55%

+26.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.09%

18.33%

+29.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.87%

16.90%

+19.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.42%

18.04%

+17.38%