Сравнение TTDKY с GLW
TTDKY (TDK Corp ADR) and GLW (Corning Incorporated) are both stocks. Both operate in the Electronic Components industry within the Technology sector. Over the past 10 years, TTDKY returned 21.08%/yr vs 28.52%/yr for GLW. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTDKY и GLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTDKY показывает доходность 74.89%, что значительно ниже, чем у GLW с доходностью 130.06%. За последние 10 лет акции TTDKY уступали акциям GLW по среднегодовой доходности: 21.08% против 28.52% соответственно.
TTDKY
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 39.09%
- С начала года
- 74.89%
- 6 месяцев
- 57.32%
- 1 год
- 129.18%
- 3 года*
- 47.21%
- 5 лет*
- 23.76%
- 10 лет*
- 21.08%
GLW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 25.70%
- С начала года
- 130.06%
- 6 месяцев
- 141.10%
- 1 год
- 299.67%
- 3 года*
- 89.73%
- 5 лет*
- 39.39%
- 10 лет*
- 28.52%
Сравнение доходности по годам TTDKY и GLW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTDKY TDK Corp ADR | 74.89% | 9.92% | 37.95% | 45.42% | -16.86% | -22.54% | 34.55% | 59.89% | -11.84% | 16.59% |
GLW Corning Incorporated | 130.06% | 87.76% | 60.64% | -1.23% | -11.56% | 5.92% | 27.57% | -1.02% | -3.28% | 34.63% |
Correlation
The correlation between TTDKY and GLW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2009 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
TTDKY:
$46.84B
GLW:
$173.21B
TTDKY:
$104.42
GLW:
$2.10
TTDKY:
0.24
GLW:
95.63
TTDKY:
0.02
GLW:
2.32
TTDKY:
0.02
GLW:
10.61
TTDKY:
0.02
GLW:
14.66
TTDKY:
$2.54T
GLW:
$16.32B
TTDKY:
$794.41B
GLW:
$5.93B
TTDKY:
$492.99B
GLW:
$3.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTDKY vs. GLW — Ранг доходности на риск
TTDKY
GLW
Сравнение TTDKY c GLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TDK Corp ADR (TTDKY) и Corning Incorporated (GLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTDKY | GLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.71 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 13.12 | -9.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 44.04 | -35.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTDKY | GLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 5.57 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.13 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.85 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.27 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок TTDKY и GLW
Максимальная просадка TTDKY за все время составила -54.04%, что меньше максимальной просадки GLW в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDKY и GLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDKY | GLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.04% | -99.02% | +44.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.56% | -23.01% | -9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.71% | -27.57% | -12.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.71% | -34.52% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.75% | -48.80% | -2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -3.46% | -1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.51% | -50.53% | +27.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.81% | 6.84% | +7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDKY и GLW
Текущая волатильность для TDK Corp ADR (TTDKY) составляет 18.06%, в то время как у Corning Incorporated (GLW) волатильность равна 25.43%. Это указывает на то, что TTDKY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDKY | GLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.06% | 25.43% | -7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.85% | 48.25% | -9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.20% | 54.17% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.46% | 35.19% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.07% | 33.54% | +2.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDKY и GLW
TTDKY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLW Corning Incorporated | 0.56% | 1.28% | 2.36% | 3.68% | 3.38% | 2.58% | 2.44% | 2.75% | 2.38% | 1.94% | 2.22% | 2.63% |
TTDKY TDK Corp ADR | 0.00% | 0.77% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.85% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTDKY и GLW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TDK Corp ADR и Corning Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTDKY и GLW
TTDKY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TDK Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 187.24B при выручке в 658.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.
GLW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.14B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
TTDKY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TDK Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 31.48B при выручке в 658.13B, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
GLW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила об операционной прибыли в 639.00M при выручке в 4.14B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
TTDKY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TDK Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 14.72B при выручке в 658.13B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
GLW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corning Incorporated сообщила о чистой прибыли в 371.00M при выручке в 4.14B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
Часто задаваемые вопросы
TTDKY and GLW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLW has higher volatility (25.43%) compared to TTDKY (18.06%). In terms of maximum drawdown, TTDKY dropped -54.04% vs GLW's -99.02%.
GLW currently has the higher Sharpe Ratio (5.57 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTDKY и GLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор