Сравнение MQQQ с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
MQQQ и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MQQQ и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MQQQ и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | -11.27% | 31.67% | 10.48% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, MQQQ показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
MQQQ
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 40.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MQQQ и TSMX
MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
MQQQ vs. TSMX — Ранг доходности на риск
MQQQ
TSMX
Сравнение MQQQ c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQQQ | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 2.92 | -2.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.06 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 6.72 | -5.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 20.73 | -15.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQQQ | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 2.92 | -2.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.04 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между MQQQ и TSMX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQQQ и TSMX
Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности TSMX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 2.27% | 2.02% | 0.02% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок MQQQ и TSMX
Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MQQQ | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -63.80% | +21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -34.93% | +9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -24.28% | +6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -16.76% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 11.32% | -3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQQQ и TSMX
Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) составляет 13.84%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MQQQ | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 28.00% | -14.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.46% | 54.49% | -28.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.81% | 77.51% | -30.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.28% | 81.16% | -36.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.28% | 81.16% | -36.88% |