Сравнение MQQQ с MVLL
MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - MQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (200%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, MQQQ returned 77.21% vs 1188.23% for MVLL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MQQQ charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности MQQQ и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MQQQ показывает доходность 37.15%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 932.29%.
MQQQ
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 16.22%
- С начала года
- 37.15%
- 6 месяцев
- 33.30%
- 1 год
- 77.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- 9.51%
- 1 месяц
- 210.19%
- С начала года
- 932.29%
- 6 месяцев
- 650.49%
- 1 год
- 1,188.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MQQQ и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 37.15% | 44.81% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 932.29% | -10.19% |
Correlation
The correlation between MQQQ and MVLL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between MQQQ and MVLL has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MQQQ vs. MVLL — Ранг доходности на риск
MQQQ
MVLL
Сравнение MQQQ c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQQQ | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.63 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 24.55 | -21.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.06 | 51.11 | -40.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQQQ | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 9.04 | -6.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 3.62 | -2.33 |
Просадки
Сравнение просадок MQQQ и MVLL
Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MQQQ | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -59.02% | +16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -48.93% | +23.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | 0.00% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.15% | -22.35% | +15.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.00% | 23.46% | -16.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQQQ и MVLL
Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) составляет 8.51%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.89%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MQQQ | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.51% | 60.89% | -52.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.48% | 96.34% | -71.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.18% | 133.35% | -101.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.18% | 139.62% | -96.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.18% | 139.62% | -96.44% |
Сравнение комиссий MQQQ и MVLL
MQQQ берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQQQ и MVLL
Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 1.47% | 2.02% | 0.02% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MQQQ and MVLL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (60.89%) compared to MQQQ (8.51%). In terms of maximum drawdown, MQQQ dropped -42.16% vs MVLL's -59.02%.
On 1-year performance, MVLL leads with 1188.23% vs 77.21% for MQQQ. On fees, MQQQ is cheaper at 1.30% per year. On volatility, MQQQ has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1188.23% return vs 77.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MQQQ is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
MQQQ has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for MVLL.
MQQQ tracks NASDAQ-100 Index (200%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: AXS and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for MQQQ and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.04 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MQQQ и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор