Сравнение MQQQ с KNO
MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) and KNO (AXS Knowledge Leaders ETF) are both exchange-traded funds - MQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%), while KNO is a Global Equities fund actively managed by AXS. MQQQ is passively managed, while KNO is actively managed. Over the past year, MQQQ returned 44.94% vs 28.20% for KNO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MQQQ charges 1.30%/yr vs 0.84%/yr for KNO.
Доходность
Сравнение доходности MQQQ и KNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MQQQ показывает доходность 23.47%, что значительно выше, чем у KNO с доходностью 19.89%.
MQQQ
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 21.25%
- С начала года
- 23.47%
- 1 год
- 44.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KNO
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.82%
- 6 месяцев
- 15.43%
- С начала года
- 19.89%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MQQQ и KNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 23.47% | 31.67% | 16.76% |
KNO AXS Knowledge Leaders ETF | 19.89% | 19.84% | -5.72% |
Correlation
The correlation between MQQQ and KNO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between MQQQ and KNO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MQQQ vs. KNO — Ранг доходности на риск
MQQQ
KNO
Сравнение MQQQ c KNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и AXS Knowledge Leaders ETF (KNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MQQQ | KNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.43 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.01 | 9.37 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MQQQ и KNO
Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки KNO в -15.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и KNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MQQQ | KNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -15.50% | -26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -11.67% | -13.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -5.61% | -5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -2.94% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.50% | 3.02% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQQQ и KNO
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MQQQ | KNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 7.46% | +7.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.82% | 15.77% | +15.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.35% | 17.64% | +19.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.43% | 17.32% | +27.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.43% | 17.32% | +27.11% |
Сравнение комиссий MQQQ и KNO
MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии KNO в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQQQ и KNO
Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности KNO в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
KNO AXS Knowledge Leaders ETF | 0.90% | 1.08% | 3.13% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 1.63% | 2.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
MQQQ and KNO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MQQQ has higher volatility (14.72%) compared to KNO (7.46%). In terms of maximum drawdown, MQQQ dropped -42.16% vs KNO's -15.50%.
On 1-year performance, MQQQ leads with 44.94% vs 28.20% for KNO. On fees, KNO is cheaper at 0.84% per year. On volatility, KNO has been the lower-risk option at 7.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MQQQ has performed better with a 44.94% return vs 28.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KNO is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.30% for MQQQ.
MQQQ has the higher dividend yield at 1.63%, compared with 0.90% for KNO.
MQQQ is categorized as Leveraged Equities, while KNO is Global Equities. Their fees differ too: 1.30% for MQQQ and 0.84% for KNO.
KNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MQQQ и KNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор