PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQLFX с MIEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MQLFX с MIEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX).

MQLFX управляется MFS. Фонд был запущен 26 февр. 1992 г.. MIEIX управляется MFS. Фонд был запущен 31 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MQLFX и MIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MQLFX и MIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MQLFX
MFS Limited Maturity Fund		-0.14%5.71%4.44%5.30%-4.69%-0.20%4.20%4.74%1.17%1.28%
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		-6.55%23.22%4.13%19.06%-14.82%15.13%11.11%28.42%-10.66%28.01%

Доходность по периодам

С начала года, MQLFX показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у MIEIX с доходностью -6.55%. За последние 10 лет акции MQLFX уступали акциям MIEIX по среднегодовой доходности: 2.20% против 9.04% соответственно.

MQLFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.18%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.75%
3 года*
4.50%
5 лет*
2.02%
10 лет*
2.20%

MIEIX

1 день
0.48%
1 месяц
-10.84%
С начала года
-6.55%
6 месяцев
-3.47%
1 год
8.02%
3 года*
9.09%
5 лет*
6.72%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Limited Maturity Fund

MFS International Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с MQLFX:
MQLFX с IGSBMQLFX с DHEAXMQLFX с DLDFXMQLFX с DFAIXMQLFX с DFCFXMQLFX с GPARXMQLFX с MEIIX
Часто сравнивают с MIEIX:
MIEIX с VTPSXMIEIX с DODFXMIEIX с FXAIXMIEIX с VTMGXMIEIX с SPYMIEIX с WCMIXMIEIX с VEMPX

Сравнение комиссий MQLFX и MIEIX

MQLFX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии MIEIX в 0.68%.

MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6
MQLFX
MFS Limited Maturity Fund

Доходность на риск

MQLFX vs. MIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQLFX
Ранг доходности на риск MQLFX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQLFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQLFX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQLFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQLFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQLFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MIEIX
Ранг доходности на риск MIEIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIEIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIEIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIEIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIEIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIEIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQLFX c MIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MQLFXMIEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

0.45

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.17

0.68

+2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.10

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

0.52

+2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.45

1.93

+11.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MQLFX vs. MIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQLFX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа MIEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQLFX и MIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MQLFXMIEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.45

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.44

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.57

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.45

+1.09

Корреляция

Корреляция между MQLFX и MIEIX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQLFX и MIEIX

Дивидендная доходность MQLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности MIEIX в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MQLFX
MFS Limited Maturity Fund		4.04%4.34%3.47%2.85%1.38%1.46%2.27%2.60%2.18%1.61%1.27%1.24%
MIEIX
MFS International Equity Fund Class R6		2.87%2.68%1.47%1.67%1.26%5.40%1.00%3.12%1.63%1.85%1.78%1.71%

Просадки

Сравнение просадок MQLFX и MIEIX

Максимальная просадка MQLFX за все время составила -7.14%, что меньше максимальной просадки MIEIX в -53.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQLFX и MIEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MQLFXMIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.14%

-53.13%

+45.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-11.26%

+9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.14%

-28.07%

+20.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.14%

-31.35%

+24.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-10.84%

+9.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-9.01%

+8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

3.04%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MQLFX и MIEIX

Текущая волатильность для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) составляет 0.67%, в то время как у MFS International Equity Fund Class R6 (MIEIX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что MQLFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MQLFXMIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

6.03%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

9.42%

-7.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22%

14.88%

-12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.37%

15.24%

-12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.15%

15.90%

-13.75%