Сравнение MPXG.L с HKOR.L
MPXG.L (Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)) and HKOR.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD) are both Asia Pacific Equities funds - MPXG.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD while HKOR.L tracks the MSCI Korea NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, MPXG.L returned 3.89%/yr vs 45.20%/yr for HKOR.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MPXG.L charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for HKOR.L.
Доходность
Сравнение доходности MPXG.L и HKOR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPXG.L показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у HKOR.L с доходностью 107.38%.
MPXG.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HKOR.L
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- 12.39%
- С начала года
- 107.38%
- 6 месяцев
- 120.33%
- 1 год
- 228.58%
- 3 года*
- 45.20%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 17.97%
Сравнение доходности по годам MPXG.L и HKOR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 2.07% | 5.53% | 2.02% | -1.23% | 1.81% |
HKOR.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD | 107.38% | 86.42% | -21.81% | 13.46% | 1.73% |
Correlation
The correlation between MPXG.L and HKOR.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2022 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPXG.L vs. HKOR.L — Ранг доходности на риск
MPXG.L
HKOR.L
Сравнение MPXG.L c HKOR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPXG.L | HKOR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.84 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 11.12 | -10.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.49 | 39.48 | -38.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPXG.L | HKOR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 6.39 | -6.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.50 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MPXG.L и HKOR.L
Максимальная просадка MPXG.L за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки HKOR.L в -44.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPXG.L и HKOR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPXG.L | HKOR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -44.41% | +27.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.42% | -21.26% | +13.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.75% | -29.09% | +13.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.14% | -5.40% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -15.72% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 6.00% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPXG.L и HKOR.L
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) составляет 3.79%, в то время как у HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что MPXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HKOR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPXG.L | HKOR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 17.73% | -13.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 32.16% | -22.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.43% | 37.01% | -25.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 25.32% | -10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 24.24% | -9.33% |
Сравнение комиссий MPXG.L и HKOR.L
MPXG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HKOR.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPXG.L и HKOR.L
Дивидендная доходность MPXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности HKOR.L в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKOR.L HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD | 0.35% | 0.69% | 1.51% | 1.11% | 0.71% | 0.59% | 0.02% | 0.29% | 0.53% | 0.11% | 0.13% | 0.57% |
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 3.17% | 3.24% | 3.36% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MPXG.L and HKOR.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MPXG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MPXG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for HKOR.L.
MPXG.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while HKOR.L tracks MSCI Korea NR USD. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.15% for MPXG.L and 0.50% for HKOR.L.
Подберите оптимальное распределение для MPXG.L и HKOR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор