PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MPXG.L с XMID.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MPXG.L и XMID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPXG.L и XMID.L


2026 (YTD)2025202420232022
MPXG.L
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)
3.70%5.53%2.02%-1.23%1.81%
XMID.L
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C
-17.99%-8.44%-12.66%-0.27%1.53%

Доходность по периодам

С начала года, MPXG.L показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у XMID.L с доходностью -17.99%.


MPXG.L

1 день
2.03%
1 месяц
-3.79%
С начала года
3.70%
6 месяцев
2.99%
1 год
11.13%
3 года*
3.50%
5 лет*
10 лет*

XMID.L

1 день
0.86%
1 месяц
-9.28%
С начала года
-17.99%
6 месяцев
-13.12%
1 год
-13.06%
3 года*
-14.09%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
-0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)

Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий MPXG.L и XMID.L

MPXG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XMID.L в 0.65%.


Доходность на риск

MPXG.L vs. XMID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MPXG.L
Ранг доходности на риск MPXG.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPXG.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPXG.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPXG.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPXG.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPXG.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина

XMID.L
Ранг доходности на риск XMID.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMID.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMID.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMID.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMID.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMID.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPXG.L c XMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MPXG.LXMID.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

-0.55

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

-0.61

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.92

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

-0.50

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

-1.43

+5.05

MPXG.L vs. XMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPXG.L на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа XMID.L равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPXG.L и XMID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MPXG.LXMID.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.55

+1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.05

+0.37

Корреляция

Корреляция между MPXG.L и XMID.L составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MPXG.L и XMID.L

Дивидендная доходность MPXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как XMID.L не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок MPXG.L и XMID.L

Максимальная просадка MPXG.L за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки XMID.L в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPXG.L и XMID.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MPXG.LXMID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-49.56%

+32.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-25.21%

+16.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-43.53%

+39.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-17.64%

+12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

8.81%

-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности MPXG.L и XMID.L

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) составляет 4.86%, в то время как у Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что MPXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MPXG.LXMID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

8.25%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

19.04%

-10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

23.85%

-10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

19.68%

-4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

23.13%

-8.12%