Сравнение MPXG.L с AUAD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L).
MPXG.L и AUAD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MPXG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2022 г.. AUAD.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Australia NR USD. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MPXG.L и AUAD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPXG.L и AUAD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 3.70% | 5.53% | 2.02% | -1.23% | 1.81% |
AUAD.L UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis | 8.10% | 6.19% | 3.38% | 7.37% | -0.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MPXG.L показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у AUAD.L с доходностью 8.10%.
MPXG.L
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUAD.L
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPXG.L и AUAD.L
MPXG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AUAD.L в 0.40%.
Доходность на риск
MPXG.L vs. AUAD.L — Ранг доходности на риск
MPXG.L
AUAD.L
Сравнение MPXG.L c AUAD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPXG.L | AUAD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.16 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.59 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.64 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 6.27 | -2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPXG.L | AUAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.16 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.98 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между MPXG.L и AUAD.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPXG.L и AUAD.L
Дивидендная доходность MPXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности AUAD.L в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 3.12% | 3.24% | 3.36% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AUAD.L UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis | 2.97% | 3.22% | 3.57% | 4.16% | 3.95% | 2.50% | 3.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPXG.L и AUAD.L
Максимальная просадка MPXG.L за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки AUAD.L в -21.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPXG.L и AUAD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPXG.L | AUAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -21.75% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -12.22% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -5.37% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -5.15% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.23% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPXG.L и AUAD.L
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) составляет 4.86%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что MPXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUAD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPXG.L | AUAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.40% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 10.03% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 16.76% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 17.01% | -2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 18.44% | -3.43% |