PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MPXG.L с AUAD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MPXG.L и AUAD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPXG.L и AUAD.L


2026 (YTD)2025202420232022
MPXG.L
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)
3.70%5.53%2.02%-1.23%1.81%
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis
8.10%6.19%3.38%7.37%-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, MPXG.L показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у AUAD.L с доходностью 8.10%.


MPXG.L

1 день
2.03%
1 месяц
-3.79%
С начала года
3.70%
6 месяцев
2.99%
1 год
11.13%
3 года*
3.50%
5 лет*
10 лет*

AUAD.L

1 день
2.07%
1 месяц
-4.90%
С начала года
8.10%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.09%
3 года*
8.28%
5 лет*
7.76%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MPXG.L и AUAD.L

MPXG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AUAD.L в 0.40%.


Доходность на риск

MPXG.L vs. AUAD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MPXG.L
Ранг доходности на риск MPXG.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPXG.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPXG.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPXG.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPXG.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPXG.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина

AUAD.L
Ранг доходности на риск AUAD.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUAD.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUAD.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUAD.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUAD.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUAD.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPXG.L c AUAD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MPXG.LAUAD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.16

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.59

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.64

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

6.27

-2.65

MPXG.L vs. AUAD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPXG.L на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUAD.L равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPXG.L и AUAD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MPXG.LAUAD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.16

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.98

-0.65

Корреляция

Корреляция между MPXG.L и AUAD.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MPXG.L и AUAD.L

Дивидендная доходность MPXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности AUAD.L в 2.97%


TTM20252024202320222021202020192018
MPXG.L
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)
3.12%3.24%3.36%3.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis
2.97%3.22%3.57%4.16%3.95%2.50%3.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPXG.L и AUAD.L

Максимальная просадка MPXG.L за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки AUAD.L в -21.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPXG.L и AUAD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MPXG.LAUAD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-21.75%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-12.22%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-5.37%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-5.15%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.23%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MPXG.L и AUAD.L

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) составляет 4.86%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что MPXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUAD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MPXG.LAUAD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

5.40%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

10.03%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

16.76%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

17.01%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

18.44%

-3.43%