Сравнение MPXG.L с IKOR.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L).
MPXG.L и IKOR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MPXG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2022 г.. IKOR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MPXG.L и IKOR.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPXG.L и IKOR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 3.70% | 5.53% | 2.02% | -1.23% | 1.81% |
IKOR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 31.48% | 83.63% | -22.38% | 11.89% | 2.12% |
Доходность по периодам
С начала года, MPXG.L показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у IKOR.L с доходностью 31.48%.
MPXG.L
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IKOR.L
- 1 день
- 8.48%
- 1 месяц
- -11.90%
- С начала года
- 31.48%
- 6 месяцев
- 63.65%
- 1 год
- 132.70%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 11.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPXG.L и IKOR.L
MPXG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IKOR.L в 0.74%.
Доходность на риск
MPXG.L vs. IKOR.L — Ранг доходности на риск
MPXG.L
IKOR.L
Сравнение MPXG.L c IKOR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPXG.L | IKOR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 4.22 | -3.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 4.53 | -3.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.64 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 6.19 | -5.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 23.68 | -20.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPXG.L | IKOR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 4.22 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.30 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MPXG.L и IKOR.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPXG.L и IKOR.L
Дивидендная доходность MPXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности IKOR.L в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 3.12% | 3.24% | 3.36% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IKOR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPXG.L и IKOR.L
Максимальная просадка MPXG.L за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки IKOR.L в -61.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPXG.L и IKOR.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPXG.L | IKOR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -61.99% | +45.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -21.71% | +13.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -15.07% | +10.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -16.71% | +11.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 5.68% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPXG.L и IKOR.L
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) составляет 4.86%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что MPXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IKOR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPXG.L | IKOR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 15.85% | -10.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 27.31% | -18.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 31.30% | -17.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 23.33% | -8.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 23.77% | -8.76% |