PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MPXG.L с IKOR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MPXG.L и IKOR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPXG.L и IKOR.L


2026 (YTD)2025202420232022
MPXG.L
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)
3.70%5.53%2.02%-1.23%1.81%
IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)
31.48%83.63%-22.38%11.89%2.12%

Доходность по периодам

С начала года, MPXG.L показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у IKOR.L с доходностью 31.48%.


MPXG.L

1 день
2.03%
1 месяц
-3.79%
С начала года
3.70%
6 месяцев
2.99%
1 год
11.13%
3 года*
3.50%
5 лет*
10 лет*

IKOR.L

1 день
8.48%
1 месяц
-11.90%
С начала года
31.48%
6 месяцев
63.65%
1 год
132.70%
3 года*
26.39%
5 лет*
8.40%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)

Сравнение комиссий MPXG.L и IKOR.L

MPXG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IKOR.L в 0.74%.


Доходность на риск

MPXG.L vs. IKOR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MPXG.L
Ранг доходности на риск MPXG.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPXG.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPXG.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPXG.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPXG.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPXG.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина

IKOR.L
Ранг доходности на риск IKOR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IKOR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPXG.L c IKOR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MPXG.LIKOR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

4.22

-3.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

4.53

-3.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.64

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

6.19

-5.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

23.68

-20.06

MPXG.L vs. IKOR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPXG.L на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа IKOR.L равного 4.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPXG.L и IKOR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MPXG.LIKOR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

4.22

-3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.30

+0.02

Корреляция

Корреляция между MPXG.L и IKOR.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MPXG.L и IKOR.L

Дивидендная доходность MPXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности IKOR.L в 0.01%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPXG.L
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)
3.12%3.24%3.36%3.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)
0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPXG.L и IKOR.L

Максимальная просадка MPXG.L за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки IKOR.L в -61.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPXG.L и IKOR.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MPXG.LIKOR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-61.99%

+45.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-21.71%

+13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-15.07%

+10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-16.71%

+11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

5.68%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MPXG.L и IKOR.L

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) составляет 4.86%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что MPXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IKOR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MPXG.LIKOR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

15.85%

-10.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

27.31%

-18.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

31.30%

-17.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

23.33%

-8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

23.77%

-8.76%