Сравнение MPXG.L с CI2G.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G.L).
MPXG.L и CI2G.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MPXG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2022 г.. CI2G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI India NR USD. Фонд был запущен 18 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MPXG.L и CI2G.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPXG.L и CI2G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 3.70% | 5.53% | 2.02% | -1.23% | 1.81% |
CI2G.L Amundi MSCI India UCITS ETF USD | -14.52% | -5.46% | 11.34% | 12.20% | -1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MPXG.L показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у CI2G.L с доходностью -14.52%.
MPXG.L
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CI2G.L
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -14.52%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- -12.78%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- 7.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPXG.L и CI2G.L
MPXG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CI2G.L в 0.80%.
Доходность на риск
MPXG.L vs. CI2G.L — Ранг доходности на риск
MPXG.L
CI2G.L
Сравнение MPXG.L c CI2G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPXG.L | CI2G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.76 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | -0.98 | +2.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.88 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | -0.67 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | -2.11 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPXG.L | CI2G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.76 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.40 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между MPXG.L и CI2G.L составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPXG.L и CI2G.L
Дивидендная доходность MPXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как CI2G.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 3.12% | 3.24% | 3.36% | 3.87% |
CI2G.L Amundi MSCI India UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPXG.L и CI2G.L
Максимальная просадка MPXG.L за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки CI2G.L в -37.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPXG.L и CI2G.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPXG.L | CI2G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -37.13% | +20.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -20.32% | +11.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -25.27% | +21.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -7.00% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 6.43% | -3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPXG.L и CI2G.L
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) составляет 4.86%, в то время как у Amundi MSCI India UCITS ETF USD (CI2G.L) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что MPXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CI2G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPXG.L | CI2G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 8.27% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 12.27% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 16.68% | -3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 16.04% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 19.72% | -4.71% |