Сравнение MPXG.L с LAUU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L).
MPXG.L и LAUU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MPXG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 1 июн. 2022 г.. LAUU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Australia NR USD. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MPXG.L и LAUU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPXG.L и LAUU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 3.70% | 5.53% | 2.02% | -1.23% | 1.81% |
LAUU.L Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist | 6.40% | 9.00% | 3.16% | 6.34% | -1.76% |
Разные валюты инструментов
MPXG.L торгуется в GBp, в то время как LAUU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LAUU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MPXG.L показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у LAUU.L с доходностью 6.40%.
MPXG.L
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LAUU.L
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 6.40%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPXG.L и LAUU.L
MPXG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LAUU.L в 0.40%.
Доходность на риск
MPXG.L vs. LAUU.L — Ранг доходности на риск
MPXG.L
LAUU.L
Сравнение MPXG.L c LAUU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPXG.L | LAUU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.18 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.61 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.08 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 7.04 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPXG.L | LAUU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.18 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.36 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между MPXG.L и LAUU.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPXG.L и LAUU.L
Дивидендная доходность MPXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности LAUU.L в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPXG.L Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) | 3.12% | 3.24% | 3.36% | 3.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LAUU.L Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist | 2.48% | 2.60% | 3.90% | 3.13% | 4.48% | 2.86% | 1.94% | 3.50% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок MPXG.L и LAUU.L
Максимальная просадка MPXG.L за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки LAUU.L в -39.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPXG.L и LAUU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPXG.L | LAUU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.94% | -45.03% | +28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.40% | -13.62% | +5.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -7.30% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -7.23% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.39% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPXG.L и LAUU.L
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) составляет 4.86%, в то время как у Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что MPXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAUU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPXG.L | LAUU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 6.59% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 10.63% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.45% | 17.22% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 17.07% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.01% | 20.53% | -5.52% |