PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MPXG.L с LAUU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MPXG.L и LAUU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPXG.L и LAUU.L


2026 (YTD)2025202420232022
MPXG.L
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)
3.70%5.53%2.02%-1.23%1.81%
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist
6.40%9.00%3.16%6.34%-1.76%
Разные валюты инструментов

MPXG.L торгуется в GBp, в то время как LAUU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LAUU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MPXG.L показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у LAUU.L с доходностью 6.40%.


MPXG.L

1 день
2.03%
1 месяц
-3.79%
С начала года
3.70%
6 месяцев
2.99%
1 год
11.13%
3 года*
3.50%
5 лет*
10 лет*

LAUU.L

1 день
2.97%
1 месяц
-5.02%
С начала года
6.40%
6 месяцев
5.71%
1 год
20.24%
3 года*
8.07%
5 лет*
7.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Сравнение комиссий MPXG.L и LAUU.L

MPXG.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LAUU.L в 0.40%.


Доходность на риск

MPXG.L vs. LAUU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MPXG.L
Ранг доходности на риск MPXG.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPXG.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPXG.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPXG.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPXG.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPXG.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина

LAUU.L
Ранг доходности на риск LAUU.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAUU.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAUU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAUU.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAUU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAUU.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPXG.L c LAUU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) и Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MPXG.LLAUU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.18

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.61

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.08

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.62

7.04

-3.42

MPXG.L vs. LAUU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPXG.L на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAUU.L равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPXG.L и LAUU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MPXG.LLAUU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.18

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.36

-0.03

Корреляция

Корреляция между MPXG.L и LAUU.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MPXG.L и LAUU.L

Дивидендная доходность MPXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности LAUU.L в 2.48%


TTM20252024202320222021202020192018
MPXG.L
Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D)
3.12%3.24%3.36%3.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist
2.48%2.60%3.90%3.13%4.48%2.86%1.94%3.50%3.96%

Просадки

Сравнение просадок MPXG.L и LAUU.L

Максимальная просадка MPXG.L за все время составила -16.94%, что меньше максимальной просадки LAUU.L в -39.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPXG.L и LAUU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MPXG.LLAUU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.94%

-45.03%

+28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-13.62%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-7.30%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-7.23%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.39%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MPXG.L и LAUU.L

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Pacific ex Japan SRI PAB UCITS ETF DR GBP (D) (MPXG.L) составляет 4.86%, в то время как у Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что MPXG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAUU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MPXG.LLAUU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.59%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

10.63%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

17.22%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

17.07%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

20.53%

-5.52%