PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HKOR.L с KRWL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HKOR.L с KRWL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HKOR.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD) and KRWL.L (Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc) are both Asia Pacific Equities funds tracking the MSCI Korea NR USD, from HSBC and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, HKOR.L returned 19.90%/yr vs 19.95%/yr for KRWL.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. HKOR.L charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for KRWL.L.

Доходность

Сравнение доходности HKOR.L и KRWL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) и Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HKOR.L показывает доходность 107.38%, а KRWL.L немного ниже – 106.66%.

HKOR.L

1 день
-4.88%
1 месяц
17.29%
С начала года
107.38%
6 месяцев
126.00%
1 год
237.99%
3 года*
45.20%
5 лет*
19.90%
10 лет*
17.97%

KRWL.L

1 день
-4.89%
1 месяц
16.79%
С начала года
106.66%
6 месяцев
125.77%
1 год
237.10%
3 года*
45.48%
5 лет*
19.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HKOR.L и KRWL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HKOR.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD		107.38%86.42%-21.81%13.46%-19.95%-7.35%40.21%7.12%-11.73%
KRWL.L
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc		106.66%86.86%-21.27%13.04%-19.64%-7.54%38.43%7.15%-12.12%

Correlation

The correlation between HKOR.L and KRWL.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2018 г.

0.97

The correlation between HKOR.L and KRWL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HKOR.L и KRWL.L

Секторы
HKOR.L
KRWL.L

Технологии

59.7%
42.8%

Промышленность

16.3%
4.1%

Финансовые услуги

8.7%
1.8%

Потребительский циклический сектор

6.3%
10.8%

Здравоохранение

2.7%
12.8%

Коммуникационные услуги

2.1%
11.7%

Сырьевые материалы

1.7%
0.4%

Потребительский защитный сектор

1.2%
10.1%

Энергетика

0.9%
1.2%

Коммунальные услуги

0.3%
2.1%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

HKOR.L
59.7%
KRWL.L
42.8%

Промышленность

HKOR.L
16.3%
KRWL.L
4.1%

Финансовые услуги

HKOR.L
8.7%
KRWL.L
1.8%

Потребительский циклический сектор

HKOR.L
6.3%
KRWL.L
10.8%

Здравоохранение

HKOR.L
2.7%
KRWL.L
12.8%

Коммуникационные услуги

HKOR.L
2.1%
KRWL.L
11.7%

Сырьевые материалы

HKOR.L
1.7%
KRWL.L
0.4%

Потребительский защитный сектор

HKOR.L
1.2%
KRWL.L
10.1%

Энергетика

HKOR.L
0.9%
KRWL.L
1.2%

Коммунальные услуги

HKOR.L
0.3%
KRWL.L
2.1%

Недвижимость

HKOR.L

-

KRWL.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с HKOR.L:
HKOR.L с HTWN.LHKOR.L с AUAD.LHKOR.L с XMID.LHKOR.L с FRXT.LHKOR.L с GXLK.LHKOR.L с LAUU.LHKOR.L с UC48.L
Часто сравнивают с KRWL.L:
KRWL.L с FLKRKRWL.L с FRXT.LKRWL.L с AUAD.LKRWL.L с 005930.KSKRWL.L с LCAL.LKRWL.L с IAPD.LKRWL.L с CP9U.L

Доходность на риск

HKOR.L vs. KRWL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HKOR.L
Ранг доходности на риск HKOR.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HKOR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HKOR.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HKOR.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
KRWL.L
Ранг доходности на риск KRWL.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRWL.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRWL.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRWL.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRWL.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRWL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HKOR.L c KRWL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) и Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HKOR.LKRWL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.39
6.22

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.88
5.50

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.80

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.12

10.93

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.48

38.59

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HKOR.L vs. KRWL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HKOR.L на текущий момент составляет 6.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KRWL.L равному 6.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HKOR.L и KRWL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HKOR.LKRWL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.39

6.22

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.61

-0.11

Просадки

Сравнение просадок HKOR.L и KRWL.L

Максимальная просадка HKOR.L за все время составила -44.41%, примерно равная максимальной просадке KRWL.L в -44.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HKOR.L и KRWL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HKOR.LKRWL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.41%

-44.10%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.26%

-21.55%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.09%

-28.42%

-0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.86%

-40.54%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-5.36%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.72%

-19.40%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.00%

6.11%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HKOR.L и KRWL.L

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) и Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L) имеют волатильность 17.73% и 17.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HKOR.LKRWL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.73%

17.51%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.16%

32.27%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.01%

37.87%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.32%

25.51%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

25.79%

-1.55%

Сравнение комиссий HKOR.L и KRWL.L

HKOR.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии KRWL.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HKOR.L и KRWL.L

Дивидендная доходность HKOR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как KRWL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HKOR.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD		0.35%0.69%1.51%1.11%0.71%0.59%0.02%0.29%0.53%0.11%0.13%0.57%
KRWL.L
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HKOR.L and KRWL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, KRWL.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KRWL.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for HKOR.L.

Both ETFs track MSCI Korea NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.50% for HKOR.L and 0.45% for KRWL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HKOR.L и KRWL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор