Сравнение MPRO с SPLS
MPRO (Monarch ProCap ETF) and SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) are both Diversified Portfolio funds. MPRO is passively managed, while SPLS is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPRO charges 1.17%/yr vs 0.18%/yr for SPLS.
Доходность
Сравнение доходности MPRO и SPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPRO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
SPLS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPRO и SPLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 3.96% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 6.49% |
Correlation
The correlation between MPRO and SPLS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPRO vs. SPLS — Ранг доходности на риск
MPRO
SPLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MPRO c SPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPRO | SPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPRO и SPLS
Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что больше максимальной просадки SPLS в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и SPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPRO | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -9.24% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -3.29% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -1.88% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPRO и SPLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPRO | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.78% | 15.55% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.28% | 15.55% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 15.55% | -6.33% |
Сравнение комиссий MPRO и SPLS
MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии SPLS в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPRO и SPLS
Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SPLS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.87% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MPRO and SPLS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.17% for MPRO.
MPRO has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.22% for SPLS.
They also come from different issuers: Monarch and PIMCO. Their fees differ too: 1.17% for MPRO and 0.18% for SPLS.
Подберите оптимальное распределение для MPRO и SPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор