PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPMCX с DSPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPMCX с DSPIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MPMCX (BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund) and DSPIX (BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund) are both mutual funds - MPMCX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by BNY Mellon, while DSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MPMCX charges 0.90%/yr vs 0.20%/yr for DSPIX.

Доходность

Сравнение доходности MPMCX и DSPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund (MPMCX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MPMCX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DSPIX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.01%
6 месяцев
6.68%
1 год
22.18%
3 года*
20.59%
5 лет*
12.82%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPMCX и DSPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPMCX
BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund		5.08%3.40%49.81%18.30%-18.35%19.07%22.87%30.77%-9.17%18.68%
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		8.01%17.81%24.40%26.36%-18.51%28.64%14.18%31.31%-4.36%21.59%

Correlation

The correlation between MPMCX and DSPIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2000 г.

0.91

Over the past year, the correlation between MPMCX and DSPIX has dropped to 0.71 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund

BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund

Часто сравнивают с MPMCX:
MPMCX с DNLAXMPMCX с DRRIXMPMCX с DTGRXMPMCX с DAGVXMPMCX с DISSXMPMCX с CTIGXMPMCX с NEEGX
Часто сравнивают с DSPIX:
DSPIX с VOODSPIX с PEOPXDSPIX с SPYDSPIX с PRNHXDSPIX с VTIDSPIX с PRGFXDSPIX с BTC-USD

Доходность на риск

MPMCX vs. DSPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPMCX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DSPIX
Ранг доходности на риск DSPIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPMCX c DSPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund (MPMCX) и BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund (DSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPMCXDSPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.78

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.44

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.50

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.14

—

MPMCX vs. DSPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPMCX и DSPIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPMCXDSPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-55.32%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.24%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.26%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MPMCX и DSPIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPMCXDSPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.55%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.03%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.04%

—

Сравнение комиссий MPMCX и DSPIX

MPMCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DSPIX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPMCX и DSPIX

Дивидендная доходность MPMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 531.29%, что больше доходности DSPIX в 31.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSPIX
BNY Mellon Institutional S&P 500 Stock Index Fund		31.33%33.86%27.60%27.46%18.33%12.91%1.15%5.01%6.33%2.53%2.91%2.63%
MPMCX
BNY Mellon Mid Cap Multi-Strategy Fund		531.29%558.31%53.86%15.92%13.31%13.10%7.73%3.36%8.53%4.69%1.71%4.78%

Часто задаваемые вопросы

MPMCX and DSPIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPMCX и DSPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор