Сравнение MPLY с USMV
MPLY (Monopoly ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. MPLY is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past year, MPLY returned 18.45% vs 6.27% for USMV. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MPLY charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for USMV.
Доходность
Сравнение доходности MPLY и USMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPLY показывает доходность 5.25%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.
MPLY
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.64%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 5.25%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.44%
- С начала года
- 3.90%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам MPLY и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MPLY Monopoly ETF | 5.25% | 20.65% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 3.90% | 2.33% |
Correlation
The correlation between MPLY and USMV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPLY vs. USMV — Ранг доходности на риск
MPLY
USMV
Сравнение MPLY c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monopoly ETF (MPLY) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPLY | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.98 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.88 | 3.18 | +1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPLY и USMV
Максимальная просадка MPLY за все время составила -13.46%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLY и USMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPLY | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.46% | -33.10% | +19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -6.46% | -7.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -1.24% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -2.87% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 1.98% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPLY и USMV
Monopoly ETF (MPLY) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что MPLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPLY | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 3.00% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 6.41% | +6.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 8.53% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 12.38% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 14.50% | +1.25% |
Сравнение комиссий MPLY и USMV
MPLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLY и USMV
Дивидендная доходность MPLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности USMV в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLY Monopoly ETF | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.49% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
MPLY and USMV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPLY has higher volatility (5.48%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, MPLY dropped -13.46% vs USMV's -33.10%.
On 1-year performance, MPLY leads with 18.45% vs 6.27% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MPLY has performed better with a 18.45% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for MPLY.
USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.12% for MPLY.
They also come from different issuers: Strategy Shares and iShares. Their fees differ too: 0.79% for MPLY and 0.15% for USMV.
MPLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPLY и USMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор