Сравнение MPLY с ENFR
MPLY (Monopoly ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - MPLY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Strategy Shares, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. MPLY is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past year, MPLY returned 21.67% vs 27.76% for ENFR. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. MPLY charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности MPLY и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPLY показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 24.93%.
MPLY
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 24.93%
- 6 месяцев
- 25.03%
- 1 год
- 27.76%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 20.07%
- 10 лет*
- 11.98%
Сравнение доходности по годам MPLY и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MPLY Monopoly ETF | 2.78% | 20.65% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 24.93% | 1.69% |
Correlation
The correlation between MPLY and ENFR is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPLY vs. ENFR — Ранг доходности на риск
MPLY
ENFR
Сравнение MPLY c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monopoly ETF (MPLY) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPLY | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.23 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 8.24 | -2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPLY и ENFR
Максимальная просадка MPLY за все время составила -13.46%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLY и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPLY | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.46% | -68.28% | +54.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -8.64% | -4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -4.71% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -15.94% | +13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.38% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPLY и ENFR
Monopoly ETF (MPLY) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что MPLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPLY | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.69% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 11.60% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 14.86% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 19.25% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 24.68% | -8.93% |
Сравнение комиссий MPLY и ENFR
MPLY берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLY и ENFR
Дивидендная доходность MPLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности ENFR в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 4.02% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
MPLY Monopoly ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MPLY and ENFR have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPLY has higher volatility (6.11%) compared to ENFR (5.69%). In terms of maximum drawdown, MPLY dropped -13.46% vs ENFR's -68.28%.
On 1-year performance, ENFR leads with 27.76% vs 21.67% for MPLY. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 27.76% return vs 21.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for MPLY.
ENFR has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.13% for MPLY.
MPLY is categorized as Large Cap Blend Equities, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: Strategy Shares and SS&C. Their fees differ too: 0.79% for MPLY and 0.35% for ENFR.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPLY и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор