Сравнение MPL с SPYT
MPL (Defiance Daily Target 2X Long MP ETF) and SPYT (Defiance S&P 500 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - MPL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while SPYT is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. MPL charges 1.31%/yr vs 0.87%/yr for SPYT.
Доходность
Сравнение доходности MPL и SPYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPL
- 1 день
- -19.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYT
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPL и SPYT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | -24.56% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | -1.94% |
Correlation
The correlation between MPL and SPYT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPL vs. SPYT — Ранг доходности на риск
MPL
SPYT
Сравнение MPL c SPYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) и Defiance S&P 500 Income Target ETF (SPYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPL | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 1.00 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок MPL и SPYT
Максимальная просадка MPL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки SPYT в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPL и SPYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPL | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -18.25% | -15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -2.81% | -31.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -2.00% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPL и SPYT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPL | SPYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.07% | 11.17% | +170.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.07% | 14.88% | +167.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.07% | 14.88% | +167.19% |
Сравнение комиссий MPL и SPYT
MPL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии SPYT в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPL и SPYT
MPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYT за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 21.18% | 21.40% | 17.37% |
Часто задаваемые вопросы
MPL and SPYT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYT is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYT is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.31% for MPL.
SPYT has the higher dividend yield at 21.18%, compared with 0.00% for MPL.
MPL is categorized as Leveraged Equities, while SPYT is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for MPL and 0.87% for SPYT.
Подберите оптимальное распределение для MPL и SPYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор