Сравнение MPL с ASMG
MPL (Defiance Daily Target 2X Long MP ETF) and ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MPL charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for ASMG.
Доходность
Сравнение доходности MPL и ASMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPL
- 1 день
- -19.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMG
- 1 день
- -13.67%
- 1 месяц
- 13.25%
- С начала года
- 103.72%
- 6 месяцев
- 90.04%
- 1 год
- 263.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPL и ASMG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | -24.56% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | -0.42% |
Correlation
The correlation between MPL and ASMG is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPL vs. ASMG — Ранг доходности на риск
MPL
ASMG
Сравнение MPL c ASMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPL | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 1.63 | -2.22 |
Просадки
Сравнение просадок MPL и ASMG
Максимальная просадка MPL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPL и ASMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPL | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -43.95% | +9.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -13.67% | -20.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -13.24% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPL и ASMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPL | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 30.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 65.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.07% | 82.45% | +99.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.07% | 85.15% | +96.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.07% | 85.15% | +96.92% |
Сравнение комиссий MPL и ASMG
MPL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ASMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPL и ASMG
MPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 5.50% | 11.20% |
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MPL and ASMG have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for MPL.
ASMG has the higher dividend yield at 5.50%, compared with 0.00% for MPL.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for MPL and 0.75% for ASMG.
Подберите оптимальное распределение для MPL и ASMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор