Сравнение MPL с ASMG
MPL (Defiance Daily Target 2X Long MP ETF) and ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MPL charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for ASMG.
Доходность
Сравнение доходности MPL и ASMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -45.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ASMG
- 1 день
- 7.24%
- 1 месяц
- -16.46%
- 6 месяцев
- 54.85%
- С начала года
- 131.28%
- 1 год
- 360.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 139.94%
Сравнение доходности по годам MPL и ASMG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | -54.76% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 12.98% |
Correlation
The correlation between MPL and ASMG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPL vs. ASMG — Ранг доходности на риск
MPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASMG
Сравнение MPL c ASMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPL | ASMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.52 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 30.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPL и ASMG
Максимальная просадка MPL за все время составила -63.92%, что больше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPL и ASMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPL | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.92% | -43.95% | -19.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.55% | -19.88% | -42.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.06% | -13.18% | -24.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPL и ASMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPL | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 36.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 72.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.38% | 90.26% | +37.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.38% | 89.14% | +38.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.38% | 89.14% | +38.24% |
Сравнение комиссий MPL и ASMG
MPL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии ASMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPL и ASMG
MPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 4.84% | 11.20% |
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MPL and ASMG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for MPL.
ASMG has the higher dividend yield at 4.84%, compared with 0.00% for MPL.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for MPL and 0.75% for ASMG.
Подберите оптимальное распределение для MPL и ASMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор