PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPIEX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPIEX с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

MPIEX управляется Mondrian. Фонд был запущен 3 февр. 1992 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MPIEX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPIEX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund		2.19%36.49%-0.35%19.83%-10.74%10.75%-4.29%17.95%-11.71%21.43%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, MPIEX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MPIEX имеют среднегодовую доходность 7.62%, а акции VWO немного впереди с 7.66%.

MPIEX

1 день
2.49%
1 месяц
-4.37%
С начала года
2.19%
6 месяцев
8.39%
1 год
25.14%
3 года*
15.11%
5 лет*
8.84%
10 лет*
7.62%

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondrian International Value Equity Fund

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с MPIEX:
MPIEX с HDEFMPIEX с ACWIMPIEX с VWILXMPIEX с FSGEXMPIEX с MPGVXMPIEX с FHLFXMPIEX с FINVX
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий MPIEX и VWO

MPIEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

MPIEX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPIEX
Ранг доходности на риск MPIEX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPIEX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPIEX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPIEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPIEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPIEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPIEX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPIEXVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.28

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.80

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.89

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

7.18

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPIEX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPIEX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPIEX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPIEXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.28

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.23

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.25

+0.16

Корреляция

Корреляция между MPIEX и VWO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPIEX и VWO

Дивидендная доходность MPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund		10.41%10.64%3.35%3.70%2.97%3.31%2.35%6.09%6.35%3.04%2.30%2.78%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок MPIEX и VWO

Максимальная просадка MPIEX за все время составила -60.17%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPIEX и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

MPIEXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-67.68%

+7.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-12.23%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-32.80%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-36.39%

-2.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-8.13%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-15.93%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.22%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MPIEX и VWO

Текущая волатильность для Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) составляет 6.45%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что MPIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPIEXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

7.41%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

12.26%

-2.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

17.83%

-2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

17.21%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

19.18%

-3.11%