График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mondrian International Value Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) показал доход в -0.29% с начала года и 21.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MPIEX составила 7.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Mondrian International Value Equity Fund
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 21.87%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 7.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MPIEX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.40% | 5.41% | -8.52% | -0.29% | |||||||||
| 2025 | 4.20% | 3.89% | 3.16% | 5.93% | 2.47% | 1.23% | -1.80% | 4.90% | 1.01% | 1.28% | 3.69% | 1.79% | 36.49% |
| 2024 | -1.85% | 0.77% | 3.26% | -0.13% | 4.04% | -2.59% | 5.58% | 3.71% | 1.76% | -5.90% | -0.95% | -7.17% | -0.35% |
| 2023 | 8.01% | -1.76% | 2.91% | 3.12% | -4.44% | 4.64% | 2.75% | -2.81% | -2.33% | -3.18% | 7.46% | 4.86% | 19.83% |
| 2022 | 2.47% | -2.48% | -2.27% | -3.94% | 3.81% | -8.40% | 1.39% | -7.07% | -9.73% | 5.25% | 13.25% | -1.31% | -10.74% |
| 2021 | -0.59% | 3.04% | 3.88% | 1.73% | 4.77% | -1.36% | -1.05% | 1.20% | -1.84% | 1.88% | -5.33% | 4.44% | 10.75% |
Метрики бенчмарка
Mondrian International Value Equity Fund: годовая альфа составляет 1.89%, бета — 0.63, а R² — 0.47 относительно S&P 500 Index с 05.02.1992.
- Этот фонд участвовал в 86.98% снижения S&P 500 Index, но только в 80.69% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.63 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.47 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.47 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого фонда — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 1.89%
- Бета
- 0.63
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 80.69%
- Участие в снижении
- 86.98%
Комиссия
Комиссия MPIEX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MPIEX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MPIEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.90 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.39 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.40 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 6.61 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MPIEX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Mondrian International Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.84 | $1.84 | $0.47 | $0.54 | $0.37 | $0.48 | $0.32 | $0.88 | $0.83 | $0.48 | $0.31 | $0.37 |
Дивидендный доход | 10.67% | 10.64% | 3.35% | 3.70% | 2.97% | 3.31% | 2.35% | 6.09% | 6.35% | 3.04% | 2.30% | 2.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mondrian International Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $1.84 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.48 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Mondrian International Value Equity Fund показал максимальную просадку в 60.17%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2074 торговые сессии.
Текущая просадка Mondrian International Value Equity Fund составляет 8.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.17% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 2074 | 2 июн. 2017 г. | 2413 |
| -38.88% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 247 | 16 мар. 2021 г. | 788 |
| -28.76% | 9 янв. 2001 г. | 543 | 12 мар. 2003 г. | 132 | 18 сент. 2003 г. | 675 |
| -28.64% | 13 янв. 2022 г. | 188 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 483 |
| -21.1% | 21 июл. 1998 г. | 54 | 5 окт. 1998 г. | 132 | 15 апр. 1999 г. | 186 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...