PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US36381Y1082

Эмитент

Mondrian

Дата выпуска

3 февр. 1992 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$50,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия MPIEX составляет 0.74%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondrian International Value Equity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) показал доход в 21.21% с начала года и 19.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MPIEX составила 5.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

MPIEX

С начала года

21.21%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

18.19%

1 год

19.57%

3 года

11.69%

5 лет

13.13%

10 лет

5.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MPIEX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.20%3.89%3.16%5.93%2.47%21.21%
2024-1.85%0.77%3.26%-0.13%4.04%-2.59%5.58%3.71%1.76%-5.90%-0.95%-2.49%4.67%
20238.01%-1.76%2.92%3.12%-4.44%4.64%2.75%-2.81%-2.33%-3.18%7.46%4.85%19.82%
20222.47%-2.48%-2.27%-3.94%3.81%-8.40%1.39%-7.07%-9.73%5.25%13.25%-1.32%-10.75%
2021-0.59%3.04%3.88%1.73%4.77%-1.36%-1.05%1.20%-1.84%1.88%-5.33%4.44%10.75%
2020-4.27%-7.70%-16.62%3.74%1.53%4.00%0.51%4.50%-4.15%-3.56%17.85%3.64%-4.29%
20195.67%2.17%0.28%3.33%-7.33%5.69%-2.73%-3.81%4.56%5.00%0.68%4.08%17.95%
20185.09%-4.90%-1.46%2.71%-3.77%-1.24%2.91%-1.16%0.13%-5.97%0.07%-4.16%-11.71%
20171.87%1.77%3.61%1.88%4.65%-2.22%2.68%-1.04%3.62%1.46%0.31%1.19%21.43%
2016-2.97%-2.59%6.61%1.81%-0.15%-1.34%2.41%1.10%0.36%-2.39%-2.38%3.96%4.04%
20151.92%5.10%-1.59%3.58%-0.07%-3.46%2.43%-7.26%-5.33%6.99%-2.95%-2.35%-3.95%
2014-4.03%6.74%1.10%1.91%1.69%1.48%-3.03%0.12%-3.06%-2.58%1.39%-3.95%-2.74%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MPIEX составляет 82, что ставит его в топ 18% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MPIEX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPIEX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPIEX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPIEX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPIEX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPIEX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Mondrian International Value Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.38
  • За 5 лет: 0.85
  • За 10 лет: 0.32
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Mondrian International Value Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.20$1.20$0.54$0.37$0.48$0.32$0.88$0.83$0.48$0.31$0.37$0.68

Дивидендный доход

7.03%8.52%3.69%2.97%3.31%2.35%6.09%6.35%3.05%2.30%2.78%4.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mondrian International Value Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.20$1.20
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.88$0.88
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.83$0.83
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.37
2014$0.68$0.68

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Mondrian International Value Equity Fund показал максимальную просадку в 56.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1274 торговые сессии.

Текущая просадка Mondrian International Value Equity Fund составляет 0.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.54%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.127431 мар. 2014 г.1613
-38.88%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.24716 мар. 2021 г.788
-28.64%13 янв. 2022 г.18812 окт. 2022 г.29514 дек. 2023 г.483
-28.28%9 янв. 2001 г.54312 мар. 2003 г.13218 сент. 2003 г.675
-22.74%7 июл. 2014 г.38920 янв. 2016 г.33316 мая 2017 г.722
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...