PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPIEX с HDEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPIEX с HDEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF).

MPIEX управляется Mondrian. Фонд был запущен 3 февр. 1992 г.. HDEF - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность MSCI EAFE High Dividend Yield US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MPIEX и HDEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPIEX и HDEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund		2.19%36.49%-0.35%19.83%-10.74%10.75%-4.29%17.95%-11.71%21.43%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		5.22%33.01%2.85%18.53%-2.51%6.95%-1.90%25.02%-13.74%9.89%

Доходность по периодам

С начала года, MPIEX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у HDEF с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции MPIEX уступали акциям HDEF по среднегодовой доходности: 7.62% против 8.88% соответственно.

MPIEX

1 день
2.49%
1 месяц
-4.37%
С начала года
2.19%
6 месяцев
8.39%
1 год
25.14%
3 года*
15.11%
5 лет*
8.84%
10 лет*
7.62%

HDEF

1 день
0.15%
1 месяц
-2.98%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.37%
1 год
24.35%
3 года*
16.78%
5 лет*
11.20%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondrian International Value Equity Fund

Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Часто сравнивают с MPIEX:
MPIEX с ACWIMPIEX с VWOMPIEX с VWILXMPIEX с FSGEXMPIEX с MPGVXMPIEX с FHLFXMPIEX с FINVX
Часто сравнивают с HDEF:
HDEF с VYMIHDEF с EFVHDEF с SCHDHDEF с SCHYHDEF с BBINHDEF с BKHYHDEF с SPDW

Сравнение комиссий MPIEX и HDEF

MPIEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии HDEF в 0.20%.

MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF

Доходность на риск

MPIEX vs. HDEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPIEX
Ранг доходности на риск MPIEX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPIEX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPIEX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPIEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPIEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPIEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HDEF
Ранг доходности на риск HDEF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDEF: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDEF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDEF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDEF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDEF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPIEX c HDEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPIEXHDEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.69

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.26

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.62

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

10.05

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPIEX vs. HDEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPIEX на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDEF равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPIEX и HDEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPIEXHDEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.80

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между MPIEX и HDEF составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPIEX и HDEF

Дивидендная доходность MPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности HDEF в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund		10.41%10.64%3.35%3.70%2.97%3.31%2.35%6.09%6.35%3.04%2.30%2.78%
HDEF
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF		3.60%3.88%4.53%4.38%5.41%4.76%3.93%4.20%3.55%3.38%9.53%1.87%

Просадки

Сравнение просадок MPIEX и HDEF

Максимальная просадка MPIEX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки HDEF в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPIEX и HDEF.

Загрузка...

Показатели просадок

MPIEXHDEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-36.43%

-23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-9.28%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-23.63%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-36.43%

-2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-4.57%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-5.07%

-5.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.43%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MPIEX и HDEF

Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF (HDEF) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что MPIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPIEXHDEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

4.91%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

8.52%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

14.52%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

14.10%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

16.21%

-0.14%