PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPIEX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPIEX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

MPIEX управляется Mondrian. Фонд был запущен 3 февр. 1992 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MPIEX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPIEX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund		2.19%36.49%-0.35%19.83%-10.74%10.75%-4.29%17.95%-11.71%21.43%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, MPIEX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции MPIEX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 7.62% против 10.15% соответственно.

MPIEX

1 день
2.49%
1 месяц
-4.37%
С начала года
2.19%
6 месяцев
8.39%
1 год
25.14%
3 года*
15.11%
5 лет*
8.84%
10 лет*
7.62%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondrian International Value Equity Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с MPIEX:
MPIEX с HDEFMPIEX с ACWIMPIEX с VWOMPIEX с VWILXMPIEX с FSGEXMPIEX с MPGVXMPIEX с FINVX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с VIAAX

Сравнение комиссий MPIEX и PZRIX

MPIEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

MPIEX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPIEX
Ранг доходности на риск MPIEX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPIEX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPIEX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPIEX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPIEX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPIEX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPIEX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPIEXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.67

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

3.39

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

3.09

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

14.29

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPIEX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPIEX на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPIEX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPIEXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.67

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.19

Корреляция

Корреляция между MPIEX и PZRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPIEX и PZRIX

Дивидендная доходность MPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPIEX
Mondrian International Value Equity Fund		10.41%10.64%3.35%3.70%2.97%3.31%2.35%6.09%6.35%3.04%2.30%2.78%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPIEX и PZRIX

Максимальная просадка MPIEX за все время составила -60.17%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPIEX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPIEXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.17%

-43.53%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.22%

-10.68%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.64%

-30.85%

+2.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-43.53%

+4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-5.20%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-9.00%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.45%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MPIEX и PZRIX

Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что MPIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPIEXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

5.45%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.65%

8.92%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

14.17%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

15.85%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

17.02%

-0.95%