Сравнение MPIEX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
MPIEX управляется Mondrian. Фонд был запущен 3 февр. 1992 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности MPIEX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPIEX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPIEX Mondrian International Value Equity Fund | 2.19% | 36.49% | -0.35% | 19.83% | -10.74% | 10.75% | -4.29% | 17.95% | -11.71% | 21.43% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, MPIEX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции MPIEX уступали акциям GTMIX по среднегодовой доходности: 7.62% против 9.87% соответственно.
MPIEX
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 25.14%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 7.62%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPIEX и GTMIX
MPIEX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
MPIEX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
MPIEX
GTMIX
Сравнение MPIEX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPIEX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.67 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 3.40 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.52 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.54 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 16.76 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPIEX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.67 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.76 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MPIEX и GTMIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPIEX и GTMIX
Дивидендная доходность MPIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPIEX Mondrian International Value Equity Fund | 10.41% | 10.64% | 3.35% | 3.70% | 2.97% | 3.31% | 2.35% | 6.09% | 6.35% | 3.04% | 2.30% | 2.78% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок MPIEX и GTMIX
Максимальная просадка MPIEX за все время составила -60.17%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPIEX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPIEX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.17% | -58.31% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -11.24% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -28.81% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -40.32% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -4.51% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -12.75% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 2.38% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPIEX и GTMIX
Mondrian International Value Equity Fund (MPIEX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что MPIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPIEX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 5.97% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 9.56% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.34% | 15.56% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 14.91% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.06% | +0.01% |