PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPGVX с GMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPGVX с GMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).

MPGVX управляется Mondrian. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности MPGVX и GMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPGVX и GMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MPGVX
Mondrian Global Equity Value Fund		-1.85%28.63%2.87%22.43%-9.49%10.90%18.10%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		3.72%29.14%4.12%22.27%-17.07%14.99%23.38%

Доходность по периодам

С начала года, MPGVX показывает доходность -1.85%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%.

MPGVX

1 день
2.91%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
2.95%
1 год
19.43%
3 года*
15.07%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

GMGEX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.76%
С начала года
3.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
30.15%
3 года*
16.98%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mondrian Global Equity Value Fund

GMO Global Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с MPGVX:
MPGVX с MPIEXMPGVX с MGIFXMPGVX с CSUAXMPGVX с FGIAXMPGVX с GLIFXMPGVX с MFWIXMPGVX с MVGIX
Часто сравнивают с GMGEX:
GMGEX с SPYGMGEX с CWSGMGEX с MEGIGMGEX с GUGAXGMGEX с NALFXGMGEX с APFDXGMGEX с CWGIX

Сравнение комиссий MPGVX и GMGEX

MPGVX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.

MPGVX
Mondrian Global Equity Value Fund
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund

Доходность на риск

MPGVX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPGVX
Ранг доходности на риск MPGVX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPGVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPGVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPGVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPGVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPGVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GMGEX
Ранг доходности на риск GMGEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMGEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMGEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMGEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMGEX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPGVX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPGVXGMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.94

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.63

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.59

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.38

11.30

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPGVX vs. GMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPGVX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа GMGEX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPGVX и GMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPGVXGMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.94

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.55

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.22

+0.64

Корреляция

Корреляция между MPGVX и GMGEX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPGVX и GMGEX

Дивидендная доходность MPGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности GMGEX в 4.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPGVX
Mondrian Global Equity Value Fund		8.54%8.38%1.53%1.80%2.53%1.54%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMGEX
GMO Global Equity Allocation Fund		4.52%4.69%0.29%5.62%7.81%7.76%3.83%3.14%3.14%2.90%3.71%4.20%

Просадки

Сравнение просадок MPGVX и GMGEX

Максимальная просадка MPGVX за все время составила -22.83%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGVX и GMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPGVXGMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.83%

-58.47%

+35.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-11.62%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.83%

-28.58%

+5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.83%

-6.81%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-16.84%

+12.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.66%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MPGVX и GMGEX

Mondrian Global Equity Value Fund (MPGVX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) имеют волатильность 5.85% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPGVXGMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

6.09%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

9.78%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.80%

15.72%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

14.74%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.52%

16.02%

-2.50%